استراتيجيات التداول التناوب

إستراتيجية التداول الدوراني.

التداول التناوبي (رت) هو تقنية متوسطة الأجل تستفيد من حالة شذوذ في السوق موثقة جيدا حيث أن الزيادات السريعة في الأسعار على المدى الطويل غالبا ما تتبعها حركة مستمرة في نفس الاتجاه.

وهنا ما تبدو التجارة التناوب نموذجية.

بالطبع يعني التداول عكس ليست مجرد بسيطة مثل شراء أي سهم الذي يسقط! إذا كنت تفعل ذلك، سوف بالطبع تفقد المال! سوف تحتاج إلى استخدام الفلاتر التي تضييق الكون القابلة للتداول من الأسهم وصولا إلى تلك التي من المرجح أن تظهر هذا السلوك الزخم، والجمع بين ذلك مع إدارة المخاطر المعقولة ومعايير الخروج.

بالطبع التداول التناوب ليست مجرد بسيطة مثل شراء أي سهم أن الاتجاهات صعودا! إذا قمت بذلك، سوف بالطبع تفقد المال!

تحتاج إلى استخدام الفلاتر التي تضييق الكون القابلة للتداول من الأسهم وصولا إلى تلك التي من المرجح أن تظهر هذا السلوك الزخم، والجمع بين ذلك مع إدارة معقولة المخاطر ومعايير الخروج.

التداول الدوار ونظام الدوران.

وتوفر هذه الاستراتيجية طريقة منهجية لبناء محفظة وإعادة توازنها بانتظام بهدف تفوق أداء السوق على أساس 12 شهرا.

وهي استراتيجية تهدف إلى الأداء النسبي. على سبيل المثال، إذا انخفض السوق بنسبة 20٪ في السنة، فإن النموذج سيؤدي على الأرجح إلى نتيجة سلبية، ولكن بهدف فقدان أقل من السوق.

وقد كان هذا هو المجال الحصري لصناديق التحوط، لكننا طورنا هذا النظام ليكون قابلا للتطبيق بالنسبة للمستثمرين في قطاع التجزئة والمستثمرين المتطورين. هذه الاستراتيجية مناسبة للمستثمرين المرضى الذين يرغبون في الحفاظ على استراتيجية استثمارية نشطة.

وتعمل الاستراتيجية على افتراض أن عائدات أسك لا تزال قائمة. وهذا يعني أن ارتفاع العائدات السابقة يرجح أن لا يعقبها عوائد مرتفعة في المستقبل، وبعبارة أخرى، فهي استراتيجية الزخم.

ويؤدي أداء استراتيجيات الزخم، بمعنى ما، إلى تحدي جوانب فرضية السوق الفعالة.

إن فهم السبب في أن هذه الاستراتيجية تنتج نتائج متفوقة ليست موحدة. وتتعلق النظریة الأکادیمیة بالنشر غیر الکفء للمعلومات علی أسك. من خلال استهداف الأسهم التي أظهرت نموا إيجابيا مستمرا، يمكن للمستثمرين الاستفادة من ضغوط الشراء التي تم إنشاؤها، بعد دخولهم، من قبل المستثمرين الآخرين شراء "متأخرا جدا". فإن المستثمرين في وقت لاحق لم تعمل بكفاءة على معلومات جديدة.

محتويات هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر لعام 2018 عقود للفرق المحدودة يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أي منها.

المستثمر المنتظم.

مدونة المستثمر المنتظمة.

استراتيجيات التداول التناوب: اقتراض الأفكار من عوائد الهندسة.

فرانك هاسلر في عوائد الهندسة كتب بلوق مقالة ممتازة التناوب التداول: كيفية الحد من الصفقات وتحسين العائدات. تقدم المقالة أربع طرق لتقليل الصفقات:

التجارة أقل كثيرا. أي. أسبوعيا بدلا من إعادة التوازن اليومي. معايير مختلفة لدخول / خروج التجارة. على نحو سلس رتبة على آخر اثنين من الحانات. مزيج من أعلاه.

أريد إظهار كيفية تنفيذ هذه الأفكار باستخدام مكتبة باكتستينغ في أدوات منظم المستثمر. وسوف أستخدم صناديق الاستثمار المتداولة البالغ عددها 21 صندوقا من استراتيجية استراتيجية صندوق الاستثمار الأوروبي كمجال للاستثمار.

بعد رمز تحميل الأسعار التاريخية من ياهو فيانس ويقارن أداء إعادة التوازن اليومي مقابل الأسبوعية باستخدام مكتبة باكتستينغ في أدوات المستثمر المنهجية:

عدد الصفقات يتراجع من 443 إلى 164 ونحن ننتقل من إعادة التوازن اليومي إلى الأسبوعي. المكافأة الإضافية هي عوائد أفضل لإعادة التوازن الأسبوعية.

بعد ذلك، دعنا نفحص درجة الدخول / الخروج المختلفة. سنقوم بشراء أعلى 2 صناديق الاستثمار المتداولة وسوف تبقى لهم حتى تنخفض صفوفهم أقل من 4/6.

وينخفض ​​عدد الصفقات من 443 إلى 95 إلى 52 كما نحتفظ بها لاختيارنا لفترات أطول.

بعد ذلك، دعنا نسعى إلى تحسين ترتيب الرتب. وبدلا من استخدام أحدث رتبة، سنستخدم متوسطات مختلفة للقيم الأخيرة في المرتبة.

ينخفض ​​عدد الصفقات كلما قمنا بزيادة طول الفترة المستخدمة في المتوسط. لا يوجد فرق كبير في استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) مقابل متوسط ​​التمهيد الأسي (إما).

بعد ذلك، اسمحوا & # 8217؛ s الجمع بين أساليب مختلفة للحد من عدد من الصفقات.

والفائز العام هو استراتيجية أسبوعية تشتري أعلى 2 إتف & # 8217؛ s على أساس 10 المتوسط ​​الأسي رتبة متوسط ​​ويبقي لهم حتى تنخفض صفوفهم أدناه 6. عدد الصفقات ينخفض ​​من 443 إلى 28 والأداء (كاغر) ترتفع من 2.4٪ إلى 7.3٪.

الخطوة التالية، والتي يمكنك القيام بها كواجبات المنزلية، هو إيجاد سبل للسيطرة على استراتيجية & # 8217 s. ويناقش حل واحد في تجنب سحب التعادل الشديد.

شارك هذا:

ذات صلة.

آخر الملاحة.

ترك الرد إلغاء الرد.

عزيزي، وظيفة مثيرة جدا للاهتمام.

البقاء على موضوع اختيار الأصول ذات الأداء الأفضل. وأعتقد أنه قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى مثالا للتحول بين استراتيجيات مختلفة استنادا إلى أدائها.

سأقدم مثالا على ذلك:

نحن اختبار استراتيجية الاتجاه التالية واستراتيجية متوسط ​​العائد ونحن التبديل بين الاستراتيجيات اثنين على أساس أدائها على مدى X أيام الماضية.

أنا & # 8217؛ لقد كان يحاول هذا استنادا إلى مجموعة الأدوات الخاصة بك ولكن أنا & # 8217؛ م تعمل في بعض المشاكل حتى مثال سيكون محل تقدير كبير!

المستثمر المنتظم.

مدونة المستثمر المنتظمة.

متعدد الأصول باكتست: استراتيجيات التداول التناوب.

أريد أن مناقشة تنفيذ استراتيجيات التداول التناوب باستخدام مكتبة باكتستينغ في منهجية المستثمر أدوات. استراتيجية التداول التناوب تبديل تخصيصات الاستثمار طوال الوقت، الرهان على عدد قليل من الأصول أعلى مرتبة. على سبيل المثال، يمكن أن يستند الترتيب إلى القوة النسبية أو الزخم. وفيما يلي بعض الأمثلة على استراتيجيات التداول الدوراني (أو تخصيص الأصول التكتيكية):

أريد أن أشرح التداول الدوار باستخدام الإستراتيجية التي تم تقديمها في شاشة إتف في إستراتيجية قطاع إتف للقطاع. كل شهر، هذه الاستراتيجية تستثمر في اثنين من اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة 21 مرتبة حسب عائداتها 6 أشهر. لتقليل دوران الأرباح، في الأشهر اللاحقة يتم الاحتفاظ بمواقف صندوق المؤشرات المتداولة طالما كانت صناديق المؤشرات المتداولة في أعلى 6 مرتبة.

قبل أن نتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية، نحن بحاجة إلى إنشاء اثنين من الإجراءات المساعدة. أولا، اسمح بإنشاء وظيفة تحدد أهم المواضع N لكل فترة:

بعد ذلك، اسمح بإنشاء وظيفة من شأنها تحديد أهم المواضع N لكل فترة والاحتفاظ بها حتى تنخفض دون رتبة كيبن:

الآن نحن على استعداد لتنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام مكتبة باكتستينغ في أدوات المستثمر المنهجية:

هناك العديد من الطرق لتحسين هذه الاستراتيجية. في ما يلي قائمة بأسماء الطرق الإضافية التي يجب أخذها في الاعتبار:

النظر في مجموعة متنوعة من أساليب التصنيف. أي. 1/2/3/6/12 شهر العائد وتركيباتها، الترتيب المعدلة المخاطر. وللتحكم في عمليات السحب وزيادة الأداء، ينبغي النظر في آلية التوقيت كما هو مبين في النهج الكمي لتوزيع الأصول التكتيكية بواسطة M. فابر (2006). النظر في عالم الأصول المختلفة. وتشمل صناديق الاستثمار المتداولة التي ترتبط ارتباطا أقل بالأصول الأخرى، مثل السلع، والدخل الثابت، وأسواق الأسهم الدولية. على سبيل المثال، إلقاء نظرة على وظيفة استراتيجية البلد الواحد الدولية.

الحد الوحيد هو خيالك. وأود أن أوصي أيضا للقيام تحليل الحساسية خلال تطوير الاستراتيجية الخاصة بك للتأكد من عدم الإفراط في تجهيز البيانات.

لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على وظيفة bt. rotational. trading. test () في bt. test. r في جيثوب.

شارك هذا:

ذات صلة.

آخر الملاحة.

ترك الرد إلغاء الرد.

عمل جيد. يمكنني استخدام هذا لمعرفة المزيد عن استخدام أو R واللغوس الممكنة لتحسين بلدي تا الذي هو حاليا ثابت مرجحة (مع استراتيجية الحماية الشاملة). ومع ذلك، عندما أنظر إلى ذلك أعتقد أنك تستخدم إغلاق وليس إغلاق وثيق في bt. prep. ربما أنا مخطئ في فهم التعليمات البرمجية الخاصة بك. أنا مجرد غريبة لماذا & # 8230؛

شكرا لك على سؤال جيد وقراءة بلدي بلوق. في تجربتي الخاصة يمكنني استخدام نسخة مخصصة من جيتسيمبولس الذي يضبط الأسعار داخليا. لقد قمت بتحديث المشاركة لاستخدام الأسعار المعدلة. أضفت دعوة لضبط أوهلك قبل استدعاء bt. prep. هنا هو القسم المعدل:

شكر. أنا معجب جدا مهارات البرمجة الخاصة بك & # 8230؛.

أي اعتراضات إذا كنت قد تستخدم لك أدوات لمشاركة خاصة مع وصلة مناسبة لوصف لك كمالك ومبرمج من ذلك؟

يرجى المضي قدما واستخدام أدوات منظم المستثمر في مشاركاتك.

أنا أكتب سلسلة من الوظائف التي سوف تفسر وظائف وتقديم أمثلة من مكتبة باكتستينغ.

استراتيجيات تداول دوران القطاع.

ترادينغ فور دوميز، 3rd إديتيون.

صناديق الاستثمار المتداولة تجعل استراتيجيات التداول بالتناوب في قطاع التنفيذ أسهل من خلال تقليل الوقت الذي تحتاجه لإنفاق أبحاث الأسهم الفردية. يمكنك استخدام هذا الوقت بدلا من متابعة القطاعات. بعد أن قمت بالبحث وتحديد عائلة صناديق الاستثمار المتداولة التي تريد استخدامها، يمكنك قضاء معظم وقتك في البحث عما يقوله المحللون حول مكان الاقتصاد. ثم يمكنك إعادة التوازن محفظتك لمتابعة الاتجاهات الاقتصادية.

عند استخدام إستراتيجية دوران القطاع، فإنك تبحث عن القطاع الذي يكون منخفضا ومقبلا على الأرجح لاسترداده. كنت ترغب في شراء منخفضة وبيع عالية.

الانتعاش المبكر.

عندما تبدأ توقعات المستهلك والإنتاج الصناعي في الارتفاع وأسعار الفائدة هي القاع، وكنت أعلم أنك & رسكو؛ إعادة دخول المراحل الأولى من الانتعاش. كانت هناك علامات مبكرة على الانتعاش في أواخر 2018 و 2018، مع بدء البطالة في الانخفاض، ولكن الاقتصاد لا يزال أمامه طريق طويل لنقطعه للخروج من أكبر الركود منذ الكساد الكبير.

في المراحل الأولى من الانتعاش، والصناعات الأساسية، مثل زلب (حدد القطاع سبدر & # 8211؛ الصناعات الأساسية)، وقطاعات الطاقة، مثل شل (حدد القطاع سبدر & # 8211؛ اختيار الطاقة) أو إكسك (إشاريس S & P صندوق مؤشر الطاقة العالمي)، تميل إلى أن تأخذ زمام المبادرة، لذلك العثور على صناديق الاستثمار المتداولة الصحيحة في هذه القطاعات هو وسيلة جيدة لزيادة الوزن محفظتك مع انتقال الاقتصاد إلى الانتعاش.

التعافي الكامل.

بعد أن يسترد الاقتصاد بشكل كامل، ستبدأ في رؤية علامات تشير إلى تراجع توقعات المستهلكين. مستويات الإنتاجية وأسعار الفائدة تتسطح بها. وخلال هذه الفترة الاقتصادية، تميل الشركات في قطاع السلع الأساسية والخدمات الاستهلاكية إلى تولي زمام المبادرة. ولكن كن مستعدا للتحرك عندما يرأس الاقتصاد في ركوده القادم.

يجب أن يكون لديك دائما جزء من محفظتك في صناديق الاستثمار المتداولة غير الدورية التي توفر المواد الغذائية الأساسية حتى في أوقات الركود. قد يكون أحد الخيارات الممكنة زلب (سيليكت سيكتور سبدر & # 8211؛ ستابلز ستابلز).

الركود المبكر.

يمكنك التعرف على أقرب جزء من الركود من خلال علامات معينة: توقعات المستهلك تنخفض بشكل حاد ومستويات الإنتاجية تبدأ في الانخفاض. كما بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض. إن المرافق العامة مثل صندوق زلو (سيليكت سيكتور سبدر فوند & # 8211؛ وتيليتيز)، والتمويل مثل زلف (سيليكت سيكتور سبدر فوند & # 8211؛ فينانسيال)، صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع هي صناديق محتفظ بها لأن أسعار الأسهم الأساسية ترتفع عادة في في وقت مبكر جزء من الركود.

يميل المستثمرون إلى البحث عن مخزونات توفر بعض الأمان وتدفع أرباحا أعلى. كما يميل الذهب وغيره من المخزونات المعدنية القيمة إلى أن تبدو جيدة عندما يسعى المستثمرون إلى تحقيق الأمان. وعلى الرغم من أن الركود في عام 2008 كان شذوذا، فإنك ترى عموما أن البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار تؤدي أداء جيدا خلال الأجزاء الأولى من الركود.

الركود الكامل.

قد لا تفكر في النظر إلى الأسهم الاستهلاكية عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود كامل، ولكن خلال ركود كامل توقعات المستهلك تتحسن في الواقع. زيادة الإنفاق. ومع ذلك، فإن اإلنتاجية الصناعية ال تزال ثابتة، كما أن الشركات ال تزيد من مستويات إنتاجها إلى أن تعتقد أن المستهلكين مستعدون بالفعل لالنفاق مرة أخرى. وتنخفض أسعار الفائدة أو تبقى منخفضة بسبب عدم إنفاق أي من الشركات أو المستهلكين، وبالتالي يصبح الائتمان أكثر إتاحة.

وفي الركود الأخير، ظل الائتمان ضيقا حيث عملت البنوك على مواجهة مشاكلها مع خسائر ديون الرهن العقاري والائتمان. هذه ليست دائما شديدة جدا. خلال ركود كامل، صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على دوري، مثل زلي (حدد سبدر صندوق & # 8211؛ المستهلك المقدرة)، وأسهم التكنولوجيا، مثل زلك (حدد القطاع سبدر & # 8211؛ التكنولوجيا)، أو إيكسن (إشاريس S & أمب؛ P صندوق التكنولوجيا العالمية مؤشر) عادة ما تقود الطريق إلى الانتعاش.

8 أميبروكر التناوب الأفكار التجارية.

16 فبراير 2018 من قبل جب ماروود.

شارك هذا المنشور:

واحدة من أقوى وظائف في أميبروكر هو القدرة على برنامج بسهولة استراتيجيات التداول التناوب. في هذه المقالة أقدم 8 الأفكار التي قد تلهمك لإنشاء نظام التداول التناوب الجديد.

ما هو التداول الدوار؟

التداول الدوراني هو مفهوم واضح لفهم. يمكنك ببساطة ترتيب قائمة الأوراق المالية ثم تذهب طويلة أو قصيرة أفضل أو أسوأ الأوراق المالية من تلك القائمة. يمكنك الاحتفاظ بهذه الأسهم لفترة محددة من الزمن أو حتى انخفاض الأوراق المالية من أو خارج القائمة المذكورة.

هناك العديد من الفوائد من استخدام نهج التناوب.

• أولا وقبل كل شيء، التداول التناوب يمكن أن تقلل من فرصة منحنى المناسب. تعتمد نظم التصنيف بطبيعتها على عدد قليل جدا من المعلمات. أنها يمكن أن تزيل الحاجة إلى توقيت السوق أو إشارات من المؤشرات الفنية. هذا هو واحد من الأسباب الرئيسية لماذا أنا أحب مفهوم التناوب. يمكنك تصميم أنظمة قوية خالية من المعلمة تقريبا. طالما يمكنك تجنب الإفراط في التحسين وإضافة في القواعد غير الضرورية يمكنك زيادة احتمال أن النظام الخاص بك ليس منحنى مناسبا.

• ثانيا، التداول بالتناوب هو وسيلة مثالية للزخم أو الاتجاه الاستراتيجيات التالية. يمكنك تدوير في الأسهم أفضل أداء والخروج من أسوأ أداء الأسهم بكل سهولة. والأهم من ذلك أنك لا تحتاج بالضرورة إلى الانتظار لحالة معينة (مثل ارتفاع جديد في 52 أسبوعا أو متوسط ​​متحرك)، وهذا يعني أنه يمكنك الدخول في أسهم تظهر قوة نسبية وهذا يمكن يكون أقوى بكثير من الانتظار لإشارة معينة والتي من المحتمل أن تكون تجارة مزدحمة إذا كان الجميع يقفز على ذلك.

• ثالثا، التداول التناوب يبقيك في السوق. كما ذكر أعلاه، أنظمة التناوب لا تحتاج إلى الانتظار لإشارات دقيقة، فهي تقوم على الترتيب / القوة النسبية لذلك يمكن أن يكون لديك محفظة التي يتم استثمارها دائما.

• الرابع، التداول التناوب ممتاز لأغراض التنويع. ويمكن استخدامه لتدوير من الاستراتيجيات الضعيفة الأداء وإلى أفضل منها. ويمكن استخدامه للتحرك بين مختلف صناديق الاستثمار المشتركة ويمكن استخدامه لتدوير من الأسهم الضعيفة الأداء وإلى الأسهم تتجه.

• وأخيرا، التداول بالتناوب بسيط. أنها لا تتطلب الكثير من الصفقات السريعة ويمكن إعدادها يوميا أو أسبوعيا، أو شهريا من أجل تجنب أي الإفراط في التداول. مع أميبروكر، والاستراتيجيات التناوب اختبار الظهر هو أيضا في غاية البساطة ويتطلب سوى بضعة أسطر من التعليمات البرمجية.

إعداد التداول التناوب في أميبروكر.

لإعداد التداول بالتناوب في أميبروكر بسيط.

كل ما عليك القيام به هو استدعاء الدالة إنابليروتاتيونالترادينغ () ثم استخدام بوسيتيونسكور لترتيب الأوراق المالية في قائمة المراقبة الخاصة بك. ليست هناك حاجة لأي متغيرات شراء أو بيع محددة.

وفيما يلي صيغة التداول التناوب بسيطة جدا من صفحات البرنامج التعليمي أميبروكر. هنا الأسهم مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية هي أفضل المرشحين لتقصير في حين أن الأسهم مع مؤشر القوة النسبية منخفضة هي أفضل المرشحين لشغل وظائف طويلة:

سيتوبتيون ("ورسترانخيلد"، 5)؛

بوسيتيونزيزي = & # 8211؛ 25؛ // استثمار 25٪ من الأسهم في أمن واحد.

تشغيل هذا النظام التداول التناوب بسيط جدا على S & أمب؛ P 100 الكون من الأسهم بين 1/1/2000 و 1/1/2018 عاد النتائج التالية:

الحد الأقصى لسحب النظام (مد): -74.34٪

كل يوم استراتيجية إما يمضي طويلا أو الأسهم قصيرة التي هي إما ذروة البيع في ذروة الشراء وفقا لمؤشر القوة النسبية 14. وتستند هذه النتائج على عمولات بنسبة 0.1٪ في التجارة تمشيا مع بلدي مؤشر انتشار إيغ المراهن وأنها تظهر (على الرغم من أن الانسحاب ضخمة) أن هناك إمكانية لتحقيق نتائج عظيمة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا النظام التجاري التناوب في أميبروكر انظر هنا.

8 أميبروكر التناوب الأفكار التجارية.

المثال أعلاه هو بسيط واحد والسحب الأقصى هو أعلى بكثير جدا بالنسبة لمعظم المستثمرين. حتى هنا بعض المزيد من الأفكار لتطوير نظام التداول التناوب.

# 1. قوة الدفع.

والخيار الواضح لنظام التناوب هو الأساس لاستراتيجية الزخم. التدوير في أقوى الأسهم والخروج من تلك الأسهم التي تباطأ هو أسهل طريقة للاستفادة من تأثير الزخم.

وفيما يلي استراتيجية تدور في أفضل 20 أسهم أفضل أداء كل ستة أشهر. كما ترون الأداء كان موافق ولكن لا شيء لكتابة المنزل عن.

الحد الأقصى لنظام السحب (مد): -35.98٪

# 2. تناوب الصندوق المشترك.

كما ذكرت سابقا، يمكن أن يكون التناوب وسيلة جيدة لتداول الصناديق المشتركة وهناك العديد من الخيارات المتاحة. هل يمكن أن تدور من أسوأ أداء الأموال وفي أفضل أداء صناديق (الزخم) أو هل يمكن أن تفعل العكس. هل يمكن أن تدور في الأموال على أساس إشارات فنية، أو بعض الارتباط الخارجي حالة الارتباط.

على سبيل المثال، يمكن أن تدور في السندات والخروج من الأسهم، كلما انخفض سوق الأسهم أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

أو يمكن أن تدور من الأسهم والذهب كلما ذهبت نسبة الذهب / الدولار الأمريكي بعيدا عن ذلك & # 8217 الصورة على المدى الطويل.

أو يمكن أن تدور من فيكس وإلى الرابع عشر كجزء من التحوط الذي يقصر فيكس إتف.

# 3. الانعكاسات على المدى القصير.

قد يكون من الجيد أيضا شراء أسوأ الأسهم أداء كجزء من استراتيجية متوسط ​​العائد.

وفقا لأحد الأوراق الأكاديمية، & # 8216؛ استراتيجيات عكس [شراء أضعف الأسهم] يولد 30 إلى 50 نقطة أساس في الأسبوع صافي من تكاليف التداول & # 8217؛.

أتحدث عن هذه الاستراتيجية في العمق في هذه المقالة تسمى استراتيجية الانعكاس على المدى القصير وأجد أن شراء 10 أفقر أداء في الكون S & أمب؛ P 100 والاحتفاظ بها حتى تسقط من أسوأ 50 فناني الأداء العائد السنوي المركب من 18.28٪ بين عامي 2000 و 2018.

# 4. تناوب على أساس الارتباط.

قد تكون هناك فكرة أخرى لتدوير بعض صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة أو الأسهم استنادا إلى التغيرات في الارتباط. على سبيل المثال، يرتبط الدولار الأمريكي ارتباطا وثيقا بسعر النفط، لذلك كلما خرج هذا الارتباط من الإختراق، قد يكون ذلك فرصة لتدوير أوسدكس أو خام غرب تكساس الوسيط.

أو، يمكنك إعداد نظام دوران يدور في الأسهم التي هي الأقل ارتباطا بالسوق بشكل عام (مثل S & أمب؛ P 500).

إن التناوب في الأسهم الأقل ارتباطا بالمؤشر سيضمن أن تكون عوائدك مختلفة عن السوق ككل (يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية بحد ذاتها تكملة جيدة لاستراتيجية شراء / استحواذ أو زخم تتبع السوق عادة).

مؤشرات مثل بيتا أو روك (معدل التغيير) قد تكون طرقا جيدة للاستفادة من هذه الفكرة. وعادة ما تكون أسهم بيتا العالية أكثر تقلبا من السوق وانخفاض مخزونات بيتا أقل تقلبا.

# 5. تدوير في استراتيجيات مختلفة.

كما ذكر بالفعل، التناوب هو أيضا مثالية للتحول داخل وخارج استراتيجيات مختلفة، على الرغم من القيام بذلك هو أصعب بكثير لمحاكاة في منصات مثل أميبروكر.

إن نجاح بعض استراتيجيات الاستثمار يميل إلى التحرك في الدورات. وأحيانا يكون النمو في النمو أفضل وأحيانا أخرى يؤدي قيمة الاستثمار وأوقات أخرى في الأمام.

كما يولد استراتيجية ألفا يصبح أكثر شعبية مما يعني الناس القفز على متن الطائرة ثم الأداء غالبا ما يتدهور نتيجة لذلك. ثم كما يعلن الناس استراتيجية ميت، فإنه يعود مرة أخرى.

فالإتجاهات الآجلة أو الآجلة المدارة، على سبيل المثال، كانت ضعيفة بين عامي 2018 و 2018 ولكنها عادت بقوة في العامين الماضيين.

ولذلك، يمكن وضع استراتيجية التناوب للخروج من الاتجاه التالي و في يعني انعكاس في أوقات معينة، والعكس بالعكس. أو من الاستثمار في النمو وفي قيمة الاستثمار على سبيل المثال.

# 6. المؤشرات الفنية.

وبطبيعة الحال، هناك طريقة سهلة لوضع استراتيجية التناوب هي ترتيب الأسهم من خلال مؤشر تقني.

مذبذب تعمل بشكل جيد لأنها تولد أرقام ضمن مجموعة مما يعني الترتيب هو قطعة من الكعكة. وفيما يلي قائمة بالمؤشرات التي يمكن استخدامها:

مؤشر القوة النسبية - استخدم قيم منخفضة للعثور على مخزون ذروة البيع والقيم العالية للعثور على الأسهم المشتراة. يمكن استخدامها للزخم أو يعني انعكاس. ماسد - ترتيب الأسهم على أساس الاختلاف اثنين من المتوسطات المتحركة. يمكن استخدامها للعثور على الانتكاسات. أتر أو تشايكين التقلب - الأسهم الترتيب على أساس التقلب. ويمكن أن توفر أسهم التقلبات المنخفضة اتجاهات أكثر سلاسة. مذبذب الزخم - استخدام قيم عالية للعثور على الأسهم المتجه صعودا والقيم المنخفضة للعثور على الأسهم المتجه لأسفل ستوكاستيك مذبذب - استخدام القيم العالية للعثور على الأسهم ذروة الشراء والقيم المنخفضة للعثور على مخزون ذروة البيع.

تدور الإستراتيجية التالية في الأسهم الخمسة الأقل تقلبا في S & أمب؛ P 100 كما تقاس بواسطة أتر 10 أسابيع (تطبيع كنسبة مئوية). وفيما يلي النتائج والتفاصيل:

الحد الأقصى لسحب النظام (مد): -37.44٪

# 7. بناء مؤشر الخاصة بك.

وبطبيعة الحال، فإنه ليس من الصعب بناء مؤشر الخاصة بك. وبهذه الطريقة يمكنك التوصل إلى شيء فريد من نوعه، استنادا إلى الملاحظات الخاصة بك من السوق.

على سبيل المثال، ماذا عن تصنيف الأوراق المالية وفقا للفرق بين مؤشر ستوكاستيك لمدة 5 سنوات ومؤشر ستوكاستيك لمدة 15؟ (على غرار الفكرة وراء مؤشر الماكد الذي ينظر إلى الفرق بين متوسطين متحركين).

أو ماذا عن تصنيف الأوراق المالية وفقا لعدد المرات التي كانت قد ارتفعت أعلى (أو أقل) على فتح؟ الأسهم التي يبدو أن الفجوة في كثير من الأحيان أعلى على فتح قد تستمر في القيام بذلك.

أو يمكنك ترتيب الأوراق المالية استنادا إلى عدد المرات في آخر ن فترات أنها لمست لمستوى متحرك حرج. وقد تؤدي هذه المخزونات إلى إنشاء مجموعات تجارية يمكن التنبؤ بها.

أو عدد المرات التي أغلق السهم في نمط الشمعة الصاعدة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

ربما يمكنك ترتيب الأسهم في مثل هذه الطريقة واستخدام معايير أخرى لتأكيد التداولات.

هناك الكثير من الاحتمالات هناك. كنت محدودة فقط من خيالك الخاص.

# 8. النسب الأساسية.

وأخيرا، يمكنك الابتعاد عن المؤشرات الفنية تماما والنظر في النسب الأساسية مثل نسب بي، نسب بيج، النسب الحالية الخ.

عن طريق تناوب في الأسهم مع أدنى نسب بي سوف تنتهي في نهاية المطاف مع استراتيجية تراكمت من الشركات منخفضة تصنيفا. يمكن أن يكون ذلك مشكلة إذا كنت تبحث في عالم واسع من الأسهم مثل رسل 3000 ولكن إذا كنت تركز على الأسهم الأكبر، قد يكون لها بعض الاستخدام.

على سبيل المثال، فإن استخدام هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي سيجعلك بعيدا عن شركات التكنولوجيا مثل أمازون (بي أوف 395) وإلى كيانات أرخص مثل جنرال موتورز (بي من 4.62).

أو قد يكون من المنطقي القيام عكس ذلك، أي تدوير من الأسهم منخفضة بي وإلى أسهم بي عالية من أجل الانتقال إلى شركات النمو العالية التي هي اتجاهات ركوب الخيل.

يمكن لأميبروكر أن يظهر العديد من هذه القيم الأساسية كما هي إلا أنه ليس من الممكن استخدامها في الاختبار الخلفي. للقيام بذلك، يمكنك استخدام Portfolio123 الذي يقدم جميع أنواع الاحتمالات الترتيب.

لقد رتبت الأسهم في الماضي مع P123 و I & # 8217؛ وجدت أن انخفاض بي و بيغس منخفضة تعمل بشكل جيد عند اختيار بين الأسهم، أكثر من ذلك بكثير من بيز عالية / بيج. في الواقع، واحدة من أنظمة التداول أنا خلقت (تسمى الاتجاه التالي مع تطور) يجد تتجه الأسهم ثم يصنف لهم من قبل بي.

مهما اخترت القيام به، تأكد من التحقيق في التداول التناوب كما انها شكل قوي من الاستثمار الذي غالبا ما يتم تجاهلها من قبل تجار التجزئة.

شكرا لقرائتك. يمكنك أيضا التمتع:

المحاكاة التي تم إنشاؤها باستخدام أميبروكر باستخدام البقاء على قيد الحياة والتحيز البيانات الحرة من نورغيت بريميوم البيانات. اشترك مع نورغيت للحصول على نسخة تجريبية مجانية باستخدام هذا الرابط.

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

9 آراء.

17 فبراير، 2018.

شكرا على المقال، بعض الأفكار المثيرة للاهتمام هنا.

هل سبق لك أن استخدمت إيسيلانغواد / تراديستاتيون / مولتيشارتس & # 8211؛ أفترض أنك لم تنظر في الخلفية الخاصة بك.

كيف تقارن بين اثنين (أفل فس إيسيلانغواج)؟

مجرد بابستبينغ في أفل، وشيء واحد لا أستطيع الحصول على رأسي حول هو التحيز لوكهيد & # 8211؛ يبدو من السهل جدا للوصول إلى شريط 10 أثناء شريط المعالجة 1 في أفل باكتيست & # 8230؛

بعض الاختلافات الأخرى:

إذا بارنومبر = 10 ثم تبدأ.

شراء شريط المقبل في السوق.

إذا أغلق [10] & غ؛ 100 و ماركيتبوسيتيون = 0 ثم ابدأ.

بيع شريط المقبل القصير في السوق.

إذا بدأ ماركتبوسيتيون 0 ثم.

بيع شريط المقبل في فتح.

شراء لتغطية شريط المقبل في فتح؛

هذه هي جدا، مفاهيم إل بسيطة جدا. ما هو ما يعادلها في أفل؟

لا، أنا ملاذ & # 8217؛ ر قضى الكثير من الوقت مع إيسيلانغواج.

في أب نحن عادة دون & # 8217؛ ر إشارة أي شريط في المستقبل لأنها يمكن أن تسبب تسرب لوكهيد كما تقول. للإشارة نستخدم المرجع (ج، -10)

هذا يعطينا سعر إغلاق 10 بارات مضت. أنا لا أعتقد أن هناك أي وظيفة ل ماركتبوسيتيون في أب ولكن هناك إنتراد.

في الواقع اميبروكر يترك الحقول Aux1 و Aux2 مفتوحة. أنا أجري أبحاثا باستخدام قيم كيب التاريخية من البيانات المالية العالمية ثم استخدم إكسيل لإضافتها إلى الحقل Aux1 في سلسلة الأسعار لعدة إتف الدولية & # 8217؛ s، ثم استيراد مرة أخرى إلى أميبروكر. والنتيجة هي صناديق الاستثمار المتداولة الدولية مع قيم كيب التاريخية. نحن نستخدم هذا في نظام تداول دوران عالمي.

شكرا توني، أنا أحب ذلك. هل تقوم بتحديث قيم كيب يدويا؟

24 نوفمبر 2017.

نعم أفعل، متجر ممتاز على في ألمانيا بتحديث نسب كيب العالمية وأنا يدويا تحديثها كل ثلاثة أشهر (وهو قريب بما فيه الكفاية لأغراضنا، على الأقل في الوقت الراهن). عيد شكر سعيد!

ما ينبغي أن يكون كار / ماكسد. كما أستطيع أن أرى أنه حوالي 0.33.

لقد وضعت أنظمة قليلة في أميبروكر التي لديها كار / ماكسد من & غ؛ 2.5 إلى 4 على محفظة 50 الأسهم من بورصة نيويورك الآجلة، فمن استراتيجية طويلة قصيرة قصيرة.

16 أكتوبر 2017.

كار / مد من 2.5 مرتفع جدا. قد تقترح المناسب منحنى. أو هل يمكن أن يكون نظام كبير. حظا طيبا وفقك الله.

16 أكتوبر 2017.

أنا لا تستخدم الأمثل. انها & # 8217؛ s المعلمات العشوائية التي نستخدمها. لدينا العديد من استراتيجيات التداول.

قمنا بتصميمه في 2018 يناير، ورقة تداول لمدة 18 شهرا حتى نوفمبر & # 8217؛ 2018. يعيش منذ آخر 11 أشهر.

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.