أوي استراتيجية التداول
أوي استراتيجية التداول.
ميرسياليس: سوسي & # 233؛ t & # 233؛ إكسيرت دانز لا جيستيون، لا.
ميرسياليس إست ون سوسي & # 233؛ t & # 233؛ إكسيرت دانز لا جيستيون، لا ترانسفورماتيون إت لا فالوريساتيون ديس سنترس كومرسياوكس.
أوتوماتيستراتيغي - يتيح لنا أتمتة التداول الخاص بك ...
لديك استراتيجية مربحة، ولكن إبقاء المفقودين على الفرص التجارية، أو السماح العواطف والخوف أو الجشع في الحصول على تجارة مربحة، ثم.
أزواج التداول استراتيجية الأمثل باستخدام.
أزواج التداول استراتيجية التحسين باستخدام طريقة التعلم التعزيز: نهج التكامل المشترك.
إستراتيجية & أمب؛ وظائف استشارية. الوظائف الشاغرة - reed. co. uk.
البحث & أمب؛ تطبيق على الانترنت للحصول على أحدث استراتيجية & أمب؛ وظائف استشارية مع reed. co. uk، موقع الوظيفة # 1 في المملكة المتحدة.
استراتيجية العوامة لاماركا ل.
وهنا كيف أنا بدأت على طريقي إلى الفيديو بوكر الثروات. . . اسمي غريغ فليتشر. خلفية بلدي هو تداول الأسهم و.
أعضائنا | مبادرة التجارة الأخلاقية.
ويضم أعضاء المبادرة شركات عالمية تضم آلاف الموردين، وهيئات نقابية دولية، ومنظمات متخصصة في مجال حقوق العمال، ومؤسسات خيرية للتنمية.
سلخ فروة الرأس الفوركس إي لمنصة MetaTrade4. أفضل السيارات.
تحميل إكسلبوسيف جديدة سلخ فروة الرأس إي التي تشمل مؤتمتة بالكامل الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس لأي زوج العملات. ربح مستقر 100٪ الفوز، لا التعادل هبوطا.
B2B - سويسكوت.
وقد علقت سويسكوت دائما أهمية كبيرة لنوع مختلف من الأعمال لشراكات الأعمال. لا تنتظر وتصبح شريكنا!
فينس، ستانزيون، الثروة المقدرة بالعملة، انتشار، الرهان، رسمي، سيت.
فينس ستانزيونيترادينغ الأسواق المالية. الرهان المالي الفروق كفدس أنظمة تداول الفوركس بواسطة فينس ستانزيون التداول على ...
غسي الأسواق - المنزل.
غسي تقوم الشركة بتداول وساطة تداول على مستوى عال توفر وصولا مباشرا إلى الأسواق للأوراق المالية وفوركس والسلع للعملاء من جميع أحجام الحسابات. خدمة العملاء على مدار 24 ساعة و.
MKTSTK.
تصورات سوق الأسهم.
عملية أورنستين-أولنبيك وتداول الأزواج.
ولعل الشكل الأكثر شهرة من المراجحة الإحصائية يسمى أزواج التداول. في هذه الاستراتيجية العامة، نبدأ أولا باختيار اثنين من الأسهم التي ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض (إما عن طريق الارتباط، التكامل المشترك، أو كليهما). طريقة واحدة للعثور على مثل هذه الأزواج هي استخدام رسم بياني للشبكة مثل شجرة التمديد الدنيا. وتلخص شبكة الترابط التي تمت تصفيتها بسرعة مجموعة العلاقات التجارية القابلة للتداول.
مرة واحدة وجدنا زوج ضروري لتحديد نموذج لتوليد إشارات التداول. أحد النماذج الأكثر شعبية هو عملية أورنستين-أولنبيك (أو)، وهي معادلة تفاضلية عشوائية تعرف على النحو التالي:
وبصفة عامة، يصف ذلك حركة جسيم تحت الاحتكاك، حيث:
x_t هو موقف الجسيمات الحالي ثيتا هو متوسط العائد المستمر مو هو متوسط موقف الجسيمات سيغما هو تقلب مستمر dW_t هو عملية وينر (حركة براونية)
هذه العملية هي يعني عودته تخضع لصدمات عشوائية من عنصر المشي العشوائي. في الواقع، وكلما زادت المسافة بين الجسيمات و # 8217 الصورة الحالية ومتوسطها على المدى الطويل، كلما زادت القوة لجلب الجسيمات إلى الوراء.
يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يكون هذا مفيدا لتداول انتشار بين اثنين من الأسهم. نحن نحدد التوازن، أو متوسط المدى الطويل، ونحاول شراء انتشار عندما يكون أقل من المتوسط والبيع فوقه. إذا قمنا بتبديل الفارق بين الزوج كعملية أو، كلما زاد انتشاره من متوسطه، كلما كنا نريد التداول.
استخدام عملية أو غير معدلة كنموذج التداول الخاص بك قد تعمل لبعض الوقت، ولكن على المدى الطويل هو وصفة لتفجير. يقدم لسم مثالا على تضارب تجارة التقارب الكلاسيكية: كلما زادت العلاقة من المحاذاة كلما كنت تتداول، حتى تصل إلى النقطة التي لا تملك فيها رأس المال بعد الآن لرمي في التجارة. في هذه المرحلة يمكنك أن تفقد كل شيء.
أفضل ثم لتعديل هذه العملية المفيدة لتشمل وقف الخسارة من أنواع. تجارة الخبز وزوج الزبدة، إذا جاز التعبير، يحدث عادة عندما يعود الاختلاف الصغير في الانتشار إلى التوازن. في الممارسة العملية، عندما يصبح الاختلاف من التوازن كبيرة جدا ونحن قد لا تريد أن تتلاشى على الإطلاق. فبدلا من توفير فرصة تداول عصير، قد تشير الحركات الكبيرة في أسعار الانتشار إلى حدوث تغير في مستويات التوازن على المدى الطويل، أو حتى حدوث تحول في العلاقة الأساسية بين الزوجين.
طريقة بسيطة لتعديل نموذج التداول هو تحديد نطاق حول التوازن ووضع حدود صلبة على حجم الموقف الذي يمكن أن تصل إلى حدود الفرقة.
ويأتي حل أكثر أناقة من تعميم العملية التنظيمية نفسها، كما وردت في الورقة:
& # 8230؛ ونحن نقدم تعميم غير الخطية من أو الذي يلتقط بالاشتراك عدة عوامل الخطر الهامة الكامنة في التداول المراجحة. في حين أن هذه العوامل غائبة عن أو القياسية، وتبين لنا أن النظر إليها تعطي العديد من رؤى جديدة في سلوك أربراجريجورس العقلانية: أولا، المراجعين الاعتراف هذه العوامل الخطر يظهر الميل المتناقص لاستغلال سوء التسعير الكبير. ثانيا، السلوك الاستثماري الأمثل في ضوء عوامل الخطر هذه يعجل التدريجي التدريجي من فقدان الصفقات في وقت أقرب بكثير مما يستتبع في النهج القائمة بما في ذلك أو & # 8230؛ تظهر البيانات أن دمج هذه المخاطر يجعل قدرات نموذج إدارة المخاطر لدينا متفوقة على كل من أو واستراتيجية عتبة بسيطة & # 8230؛
في هذه الورقة، يعرض المؤلف غير خطية على العملية حيث تصل الاستراتيجية إلى حد من رأس المال الذي يجب تخصيصه لتتلاشى الحركة في الانتشار. مقارنة بصريا موقف استراتيجية الأمثل التي تنطوي عليها كل من العمليات يظهر وقف الخسارة في العمل. ويمثل الخط الأحمر وضع التداول الأمثل تحت نموذج أو، بينما يمثل اللون الأخضر الموضع الأمثل للنموذج غير الخطية.
هذا النموذج يوازي تقنيات إدارة المخاطر المستخدمة من قبل الممارسين القانونيين الناجحين. كل تاجر جيد أن يبقى متواضعا. يجب أن يكون التجار كوانت الآلي ليست استثناء.
هل أنت مهتم بالموارد اللازمة لتداول أزواج؟
تحقق من الافراج عن سليسيماتريكس: أداة فريدة من نوعها لتصور سوق الأوراق المالية، بما في ذلك وجهات النظر من شبكات الارتباط تصفيتها والحد الأدنى من الأشجار تمتد.
هل تريد معرفة كيفية إزالة مصادر البيانات الاجتماعية مثل مؤشرات غوغل و ستوكتويتس و تويتر و إستيميز؟ تأكد من تحميل كتابنا مقدمة إلى البيانات الاجتماعية للتجار.
اتبع مدونة عبر البريد الإلكتروني.
يؤدي عمل مشتق صورة مرخص بموجب سيسي بي-سا 3.0 من Soler97.
التداول الكمي.
الاستثمار الكمي والأفكار التجارية، والبحث، والتحليل.
الجمعة 17 نوفمبر 2017.
تحسين استراتيجيات التداول دون الإفراط في التحميل.
يمكننا محاكاة العديد من سلسلة السعر (كل بعد نفس عملية أرما) كما نريد. وهذا يعني أننا يمكن محاكاة العديد من الصفقات كما نريد والحصول على معلمات التداول الأمثل مع دقة عالية كما نحب. هذا هو تقريبا جيدة مثل الحل التحليلي. (انظر الرسم البياني أدناه الذي يوضح هذا الإجراء - انقر للتكبير).
ومن المثير للاهتمام، وطريقة K الأمثل هو 0 لأي شهر. هذا يجعل بالتأكيد لاستراتيجية التداول بسيطة: مجرد شراء كلما كان متوقعا عودة السجل إيجابية، والعكس بالعكس للسراويل. ويبلغ معدل النمو السنوي المركب حوالي 4.5٪ بافتراض تكاليف المعاملات الصفرية وعمليات إعدام منتصف العمر. هنا هو منحنى العائد التراكمي:
نبذة عن المؤلفين: إرنست تشان هو العضو المنتدب لشركة كتس كابيتال ماناجيمنت، ليك. راي نغ هو استراتيجي كمي في كتس. حصل على درجة الدكتوراه. في الفيزياء النظرية المكثفة النظرية من جامعة ماكماستر.
ورش العمل القادمة من قبل الدكتور ارني تشان.
وسوف أكون معتدلا ورشة العمل هذه على الانترنت ل نيك كيرك، وهو تاجر كريبتوكيرنسي وأشار مدير الصندوق، الذي علم هذه الدورة المشهود على نطاق واسع هنا وفي سكف في لندن.
وتركز هذه الدورة على الانترنت على باكتستينغ استراتيجيات الخيارات لحافظة اليوم. لن تناقش أي خيارات التسعير المزعجة نظريات، حيث أن التركيز على التداول المراجحة.
17 تعليقات:
هل يمكنك تضمين ماتلاب لهذه المشاركة؟
مشاركة مثيرة للاهتمام. أرى أن هذا هو في الأساس نفس الشيء مثل إعادة هيكلة محفظة، ولكن تطبيقها على التداول بدلا من المحفظة الأمثل.
انكم مدعوون الى البريد الالكتروني لي في إرنست @ إبشان لرموز المصدر.
إنه لا يعيد الخلط، لأن إعادة الخلط يعني أننا نستخدم بيانات تاريخية حقيقية لإنشاء المزيد من البيانات التاريخية. هنا، نحن مجرد استخدام النموذج الذي يصف البيانات التاريخية لتوليد المزيد من البيانات التاريخية.
فكرة لطيفة جدا. فالتجهيز الزائد هو في الحقيقة مشكلة كبيرة في وضع الاستراتيجية. وهناك مشكلة محتملة في استخدام هذا هو كيف يمكن للمرء أن نموذج انه الكامنة وراء عمليات السعر / الحجم. اعتمادا على ما تعتمد عليه الإشارة، قد لا تعبر العملية عن النمط أو قد تكون لها نتائج مختلفة ثم تتحقق في المتوسط في السوق.
- مجموعة الأسهم في مجموعات من خلال بعض تدابير التشابه.
- داخل كل مجموعة، تقييم إشارة على التاريخ المشترك للأسهم في المجموعة.
نعم، لقد أشرت إلى بعض القيود الصالحة جدا على هذا النهج.
شكرا لوصف كيف اقترب من المشكلة مع استراتيجيات الأسهم! ومن المنطقي في هذا السياق.
Ernie ربما انها أكثر مماثلة مما كنت اعتقد. في ميشود ريسامبلينغ، كنت تقدير نموذج. ضمنا كنت تتفترض الأصول تتبع المشي العشوائي مع الخطأ العادي متعدد المتغيرات (المعلمات مو و سيغما كمتوسط والتباين). ثم يمكنك إعادة رسم المزيد من موس و سيغماس، وتحسين محفظة لكل منهما، ثم متوسط الأوزان الحافظة النهائية.
John، أستطيع أن أرى التشابه الآن - شكرا.
مادة مثيرة جدا للاهتمام إرني. لدي بعض الأسئلة والتعليقات.
1) نظريا، هذا ممكن، ولكن هذا غالبا ما يشير إلى أن نموذج السلاسل الزمنية لا يتناسب مع الأسعار الأساسية. إذا تأكدنا من أنه هو صالح جيد وأنه لا يزال يعطي الأداء الرديء سيئة، ونحن نرفض الاستراتيجية. في الممارسة العملية، لم يحدث ذلك بعد.
من الجيد أن تعرف - شكرا أندرو!
اقتراح مثير للاهتمام - نعم، نهج بايزي المنطقي.
إرني، شكرا لكتابتك. مروحة كبيرة من كتبك. بعض الخلفية: أنا لا كم دكتوراه، وبالتأكيد لا صندوق التحوط الرجل. أنا مجرد مهندس مع مهارة البرمجة لائق.
- هل يأخذ هذا فعليا المال من التجار الأقل تطورا؟ أو، أنا ركوب الموجة مع المال الذكية الذين فقط لا العقل أخذ خسائر أصغر التي هي في الواقع معنى جدا لتجار التجزئة؟
- لماذا الملاذ صناديق التحوط / الناس أكثر ذكاء أربرتاجيد أو امتص ألفا من نظام بلدي؟
- من كتبك، يبدو أنها قد تكون ذات صلة بالقدرة & # 39؛ ولكن ما زلت غير متأكد لماذا يعمل فعلا.
شكرا على الكلمات الكريمة على كتبي، وكبيرة أن نسمع كنت قد وجدت بعض استراتيجيات جيدة!
Ernie - شكرا لتعليقاتكم. وفوق كل شيء، أنا مندهش جدا بساطة بعض الاستراتيجيات المنفذة (ومعظمها تستند إلى الزخم، مع التعديلات من الأمثلة الخاصة بك) - وكيف أنها تدير على البقاء باستمرار في الأخضر حتى في الأسواق التي تتراوح. وهذا ما جعلني أشكك في الاقتصاد الفعلي للتجارة وأين يأتي المال. أنا التجارة الفوركس الفوركس أساسا، وأنا غريبة أن نرى كم من الوقت سوف تكون قادرة على عقد هذه الحافة. تخمين أنا سوف أعرف / تقرير مرة أخرى في سنة أو نحو ذلك!
MKTSTK.
تصورات سوق الأسهم.
أزواج استراتيجيات التداول.
منذ ذلك الحين نشرت مقالة عن بناء تجارة أزواج باستخدام العقود الآجلة. في البداية كان واسن & # 8217؛ ر شعبية خاصة، لوضعها بشكل معتدل، مما يشير إلى الإجابة الحقيقية على سؤالي عما إذا كان بارد لتداول العقود الآجلة مرة أخرى هو نو.
ثم كتبت يوم واحد وظيفة حول استخدام تصفية كالمان في تداول أزواج، والتي حصلت على المزيد من الاهتمام بشكل كبير. كانت تلك المقالة تتمة بشكل فضفاض من الأنواع، وكثيرا ما يحدث على شبكة الإنترنت، وفجأة كان هناك طلب على الجزء الثالث وعدت منذ فترة طويلة في سلسلة: استراتيجيات لتداول أزواج.
وربما يكون هذا القسط الأكثر واقعية في الثلاثية. ويفترض أنك قد أنجزت بالفعل الخطوتين النظريتين في بناء تجارة أزواج، أي أن لديك:
تحديد زوج من الأصول التي هي مناسبة لتداول أزواج، وربما باستخدام الرسم البياني الشبكة المالية يقدر المعلمات الحالية من نموذج التداول أزواج الخاص بك، على سبيل المثال مع نوع من تصفية بايزي.
والخطوة الثالثة هي تحديد استراتيجية لتنفيذ تجارة الأزواج في الواقع.
هذا هو أكثر من مجرد تحديد خوارزمية تقول & # 8220؛ أريد شراء انتشار في هذا السعر وبيعه في هذا السعر، & # 8221؛ رغم أن ذلك جزء منه. ألقي الضوء على الاتصال بالواقع في هذه الخطوة لأنه يجب عليك أيضا تحديد خوارزميات للعديد من المكونات الهامة الأخرى للتجارة.
حتى الآن أسهل جزء هو بناء خوارزمية التداول انتشار نفسها. واحدة من النماذج الأكثر شعبية هي عملية أورنشتاين-أويلنبيك، الذي يعد انتشارا كوسيلة عائد يعني تتعرض للصدمات من التقلبات العشوائية. ويمكن تلخيص قواعد التداول الناتجة عن هذا النموذج على النحو التالي:
رسم خط في الرمال (اختيار التقدير الخاص بك من المتوسط) تتلاشى القرف من أي تباعد من هذا الخط؛ وضع على أكبر وأكبر المواقف مع التباعد ينمو الانتظار للانتشار للعودة إلى التوازن (يعني) الربح!
هذه الاستراتيجية تعمل كبيرة طالما انتشار الخاص بك هو حقا عملية مستقر المتوسطة العودة. في الواقع الارتباطات التحرك في كل وقت، وفضح نسب التحوط الخاص بك إلى خطر المعلمة. وهذا يجعل استراتيجية O-U النقي عرضة ل & # 8220؛ تفجير المتابعة & # 8221؛ خطر الذيل عندما تتغير الارتباطات وانتشارك يتجول بعيدا عن المتوسط. الارتباطات دون & # 8217؛ ر حقا تحتاج إلى تغيير على المدى الطويل، صدمة كبيرة بما فيه الكفاية يمكن أن يأخذك. مجرد التفكير لتسم. قال ناف.
مقالتي السابقة على عمليات O-U يعرض ورقة التي تستخدم تحويل النموذج إلى & # 8220؛ اضغط على & # 8221؛ إذا جاز التعبير: اختيار الفرقة حول المتوسط حيث تتوقف تتلاشى التجارة. كل شيء جميل جدا رياضيا ولكن يضيف الكثير من التعقيد لتنفيذ في الممارسة العملية. اختيار الفرقة ماكس / دقيقة حول انتشار يحقق إلى حد كبير نفس الشيء مع قطع أقل بكثير تتحرك.
على سبيل المثال من هذا النوع من المنطق نلقي نظرة على مرحبا، صانع السوق. عندما كنت حقا التفكير في ذلك، هم مشابه جدا لاستراتيجية O-U ولكن مع أي تعقيد على الإطلاق. كلاهما يحدد نقطة التوازن والتجارة حوله. إذا كان أي شيء استراتيجية هم هو أكثر ذكاء بكثير أن O-U في أنه يعدل كما ينتشر انتشار من النطاق المتوقع.
الطريقة النهائية التي سوف نقوم بزيارتها اليوم تنطوي على تعديل طفيف على الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. بدلا من استخدام نقطة انطلاق تعسفية ثابتة، وضعنا المتوسط الحالي ليكون المتوسط المتحرك الحالي للفرق. وهكذا نستخدم ما كنقطة ارتساء لتتلاشى من. كما ينتشر انتشار بعيدا عن ما نحن تتلاشى أكثر حجم حتى نصل إلى نقطة الألم القصوى. يمكن أن تكون التجارة غير مرغوب فيها بسبب الربح، أي أن العائد يعود إلى ما أو ما يمكن اللحاق بالانتشار، وفي هذه الحالة التجارة غير مستقر في حيرة.
العديد من صغار التجار يعتقدون أن مهمتنا تتم بعد هذه النقطة، فقط فلدي رمز عنه وتشغيله! إذا كان من السهل أن الجميع سوف تفعل ذلك & # 8230؛
قبل الذهاب إلى أبعد من ذلك، يجب أن تقرر كيف تريد بدء التجارة. تقوم تجارة الأزواج ببناء أصول اصطناعية من اثنين أو أكثر من الأصول الأخرى. إذا بنيت بشكل صحيح، فإن هذه الأصول الاصطناعية لديها خصائص مفيدة مثل متوسط انعكاس والاستقرار الاستقرار. ومع ذلك، حتى لو كنت صياغة انتشار الكمال، من أجل التقاط أي ربح على الإطلاق يجب تنفيذ صحيح الصفقات في كل الأصول. العديد من المزالق في الترجمة من النظرية إلى الواقع. بعد خطر المعلمة يأتي خطر التنفيذ.
نحن يمكن أن تقلل من خطر التنفيذ السيئ من خلال تحديد أي الأصول ستكون البادئ والتي ستكون التحوط. من قبل البادئ أعني الأصول نحن التجارة أولا عند تلقي إشارة تجارية أزواج. خذ ثانية لاستيعاب ما قاله مبرمج الاستراتيجية الحكيم مرة واحدة: في نموذج باكتست الخاص بك قد تكون قادرة على القيام شيئين في وقت واحد & # 8212؛ خاصة إذا كنت تستخدم دقيقة أو يومية أو أي بيانات لوحة & # 8212؛ ولكن في الواقع كل شيء متسلسل، شيء يحدث دائما قبل شيء آخر.
هذا يبدو بسيطا بسخاء ولكن لها سخيفة النظر الجاد القاتل الكثير من أنواع كوانت التاجر رمي خارج النافذة بمجرد اختيار نموذج التحكيم الإحصائي. لديك لشراء جانب واحد من انتشار قبل بيع الآخر. عقل. منفوخ.
فكيف ينبغي لنا تنفيذ استراتيجياتنا للقفز فوق هذه العقبة التي تفرضها المجهرية السوق؟
أوامر السوق؟ إطلاق اثنين من أوامر الحد للتسويق في الكتاب لا يضمن الحصول على ملء، وخاصة في الأسواق السريعة حيث يزيد الكمون الصرف. استخدام أوامر السوق الخالصة سيكون إنسان (على الرغم من أن الناس يفعلون ذلك)، ماذا لو كنت في حاجة الى التحوط وعرض التسعير هو الاقتباس كعب؟ المتعة اغلق استراتيجية التداول الخاصة بك ودعوة الصرف لكسر التحوط سيئة عندما السيولة تبخر من حولك و أرن & # 8217؛ ر متأكد حقا ما هو موقفكم.
في الممارسة العملية سوف ترغب في اختيار جانب واحد من الزوج لبدء التجارة واحد كتحوط. هذا التمييز يمكن أن يتغير مع مرور الوقت بسبب ظروف السوق ولكن في أي لحظة لديك دائما ساق البداية وساق التحوط في تجارة أزواج.
لا يمكنني المبالغة في أهمية هذا بما فيه الكفاية، والفرق بين تجارة أزواج ناجحة وانفجار يمكن أن يكون اختيار البادئ. ما يقال، ما الذي سيجعلك تختار جانبا واحدا على الآخر ليكون البادئ؟
تلعب السيولة دورا رئيسيا في هذا القرار. وبشكل أكثر تحديدا، السيولة النسبية هي ما تحتاج حقا للنظر فيه. ماذا أعني بذلك؟
ما متوسط أحجام عروض الأسعار / الطلب في كل مادة عرض؟ ما متوسط حجم السوق الداخلية (أي متوسط الداخل [حجم العرض + حجم الطلب])
هناك بعض الاستدلالات الأساسية لاستخدامها في البحث عن فروق جيدة (على غرار اختبار بطة: إذا كان يبدو وكأنه بطة، كواكب مثل بطة & # 8230؛)
العلاقة جيدة ولكن ليست جيدة جدا. معامل 99٪ لا يترك مجالا للربح انتشار في جانب واحد هو 2X إلى 3X الجانب الآخر (انتشار الدهون كبيرة في البادئ، رقيقة انتشرت رخيصة في التحوط) حجم / السيولة في كل من الأصول غير تافهة من قبل هذا أشير إلى العديد من الأصول غير السائلة دلتا-واحد التي تتبع مؤشر تماما ولكن لا أحد يتداول تريد التحوط لتثبيت ما يصل الى الكثير من حجم القيت في ذلك، أي سيولة كبيرة على محاولة / طلب.
هناك بعض الظروف التي قد ترغب فيها بالتناوب مع الجانب الذي تبدئه / تتعامل معه، على سبيل المثال إذا كنت تتداول الأسواق مع أوقات فتح / إغلاق مختلفة (كما هو الحال مع صفقات تداول العملات المتقاطعة). في هذه الحالة ولكن حقا مثل تشغيل استراتيجيات اثنين مع أوقات التحول منفصلة. في تجربتي نادر العثور على اثنين من الأصول في نفس السوق التي تبادل باستمرار ملامح السيولة خارج الأحداث، والأخبار، أو العوامل الخارجية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على السيولة مؤقتا.
والآن بعد أن قررنا ترتيب الأشياء، فإن الخطوة التالية هي تحديد منطق التحوط. كما ذكرت سابقا، أبسط استراتيجية هو مجرد إطلاق أمر الحد تسويقها في الكتاب. هذا غير فعال في جميع ولكن أشد الأسواق، ويعرض لك نفقات غير ضرورية على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، فإن واقع الوضع هو أنك سوف تفوت التحوط وتحتاج المنطق لتنظيف عندما يحدث ذلك.
إن تنفيذ منطق أكثر تعقيدا قليلا يمكن أن تمكنك من الاستفادة من المواقف التي تحصل فيها على شراء العطاء في أحد الأصول وبيع العرض في آخر، مما يؤدي إلى زيادة إمكانية الحصول على سعر ملء كبير. تخيل هذا الوضع: منطقك قد حددت إشارة شراء لانتشار. يمكنك تقديم عرض سعر في مادة العرض أ والحصول على تعبئة سلبية. ثم شنق أمر بيع على عرض الأصول ب والانتظار. وبعد بضع ثوان كنت مليئة والبنغو، وملء انتشار كبير هو لك!
ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد وجبات غداء مجانية في التداول، فما هو الخطر الذي يسمح لنا لالتقاط هذا أفضل ملء؟ والخطر هو أن الأصول ب سوف تنخفض إلى أسفل، أبدا ملء التحوط وترك لنا عارية طويلة الأصول أ. كيف يمكننا تقليل هذه المخاطر وإدارة التحوط ميسس بعد حقيقة؟
طريقة واحدة هي تعيين مرشح بسيط لتعديل أمر التحوط السلبي الخاص بك إلى حد قابل للتسويق في أوقات محفوفة بالمخاطر. على سبيل المثال، لنفرض أنك وضعت أمر التحوط السلبي على طلب الأصل B إذا وفقط إذا كان حجم العطاء أكبر من 100؟ هناك الكثير من الطرق الممكنة لجعل هذا أكثر تطورا، السماء هو حقا الحد كما أي شيء لديه القدرة التنبؤية يمكن أن تحسن فرصك في الذهاب النشطة والتحوط في الوقت المناسب.
إذا كنت & # 8217؛ لا تزال معي ثم التهاني، أنت & # 8217؛ مما يجعلها في أعماق حفرة أرنب في الواقع. هذه المعلومات قد لا تجعلك غنيا، ولكن بالتأكيد سوف تساعدك على تجنب اللعين حتى وتبحث الحماقة أو أسوأ، الحاجة إلى إيجاد طريقة جديدة للعمل.
هل أنت مهتم بالموارد اللازمة لتداول أزواج؟
تحقق من الافراج عن سليسيماتريكس: أداة فريدة من نوعها لتصور سوق الأوراق المالية، بما في ذلك وجهات النظر من شبكات الارتباط تصفيتها والحد الأدنى من الأشجار تمتد.
Comments
Post a Comment