تداول الخيارات ألغو
الخيارات والأسهم: معا الآن.
نشرت في مجلة التاجر الآلي العدد 20 Q1 2018.
وكانت إحدى نتائج زيادة تجزئة السوق هي التحدي المستمر المتمثل في الجمع بين نظرة شمولية وبيئة تنفيذ شاملة تشمل جميع الأدوات الصحيحة. وفي حين أن تأثير التجزئة هذا ينطبق الآن على العديد من قطاعات السوق، فإنه يتسم بالحدة بشكل خاص في الأسهم الأمريكية وخيارات الأسهم. معظم الحلول المتاحة حاليا هنا يمكن في أفضل الأحوال تقديم حل جزئي فقط. غاري ستون، كبير موظفي الاستراتيجية في بلومبرغ تراديبوك، يلقي نظرة على ما هو مطلوب لتقديم الحزمة الكاملة - وكيفية الحصول عليها.
في حين لا يوجد نقص في الحلول المتاحة التي تدعي توفير رؤية موحدة والتنفيذ للأسهم الأمريكية، أي شخص يتطلع حاليا إلى تداول الأسهم / الخيارات أو الخيارات / الخيارات لديها خيار محدود للغاية. وبيئات األسواق الفردية لألسهم) 14 بورصة وأماكن مظلمة متعددة، أكبر حصة سوقية واحدة 20٪ (وخيارات األسهم) 9 مبادلات مع أكبر حصة سوقية واحدة حوالي 28٪ (هي صعبة بما فيه الكفاية في حد ذاتها. ولكن محاولة لتوحيد عبر كل المجمعات ويصبح التحدي أكبر أضعافا مضاعفة.
وثمة اعتبار آخر هو التغيير الجاري في أسواق الخيارات. وقد مكن البرنامج التجريبي قرش استراتيجيات التداول عالية التردد لتتكاثر، والتي لأولئك الذين اعتادوا على اليقين من بيئة حيث كانت هناك التزامات واضحة صانع السوق يمثل طبقة جديدة كاملة من التعقيد التنفيذ.
ومن الواضح أن التبادلات تدرك الصعوبات التي تواجه التجار الراغبين في العمل عبر الأسهم وخيارات الأسهم، وقد حاولت المساعدة في الآليات التي تسمح بتجارب صفقة واحدة بما في ذلك كليهما. أنها توفر التجار "انتشار" الكتب التي تسمح الاقتباس والتداول في "قبل تعبئتها" ينتشر. في حين أن هذا يوفر قدرا من اليقين (أي خطر "الساق" أو "الانزلاق" من التشغيل في اثنين من الأوراق المالية بشكل مستقل)، من أجل تنفيذ التجارة، يجب أن يكون الصرف سيولة كافية في كل من الصكوك في وقت واحد، وهو بأي حال من الأحوال. والواقع أن زيادة اليقين تأتي بتكلفة فرصة كبيرة تتمثل في انخفاض كبير في إمكانية الحصول على السيولة. في هذا العالم المجزأ، من الكثير أن نسأل من التبادل ليس فقط أفضل عرض / عرض في اثنين من الأوراق المالية في نفس الوقت ولكن أيضا سيولة كافية للتجارة لتكون المواد. هذا غير كاف لعالم الأسهم / خيار أرب / التحوط حيث الإمكانات.
P & أمب؛ L لكل وحدة غالبا ما تكون صغيرة واستخدام كفاءة رأس المال يعتمد على القدرة على تنفيذ الصفقات في حجم كاف.
محطة واحدة.
على الرغم من أن الكتب انتشار لديها بعض السيولة، في هذا العالم مجزأة عالية التردد، وإيجاد أفضل تنفيذ ممكن في حجم كاف يتطلب منصة التي يمكن تجميع أكبر عدد ممكن من مصادر السيولة لكل من الأسهم والخيارات. الانتقال من تداول "حزمة" لإدارة السيولة المجمعة عبر أماكن متعددة يدخل مخاطر التنفيذ الإضافية. وهناك حاجة إلى أدوات التنفيذ الخوارزمية الصحيحة لنفي مخاطر "الساق". على الرغم من أنه من الممكن إدارة مثل هذا الخيار / الخيار أو الأسهم / الخيار أزواج انتشار عن طريق مبادلة بين شاشات التنفيذ لكل ساق، وتنفيذ بهذه الطريقة أيضا يزيد من احتمال التنفيذ دون الأمثل من "الساق" أو "الانزلاق" المخاطر. يتطلب التنفيذ الأمثل واجهة شفافة موحدة واحدة وخوارزميات التنفيذ المتطورة.
الشكل 1: بطاقة تريبوك إكيتي / أوبتيون الزوجية التي تم إطلاقها من شاشة بلومبرغ الفنية أومون.
نقطة بداية جيدة لهذا النوع من منصة يمكن أن يكون واجهة تداول أزواج الأسهم التي تضم بالفعل ألغوس التنفيذ؛ إضافة وظيفة الخيار إلى ذلك من شأنه أن يحقق مرونة مثالية عبر أنواع استراتيجية متعددة - الصفقات فول، الخيار / الأسهم التسعير أربس، فضلا عن أزواج استراتيجيات الجمع بين الأسهم والخيارات على حد سواء. كما أن لديها فضيلة جعل الاستخدام الأكثر كفاءة ممكنة من العقارات المكتبية المتاحة. وعلاوة على ذلك، فإن الوصول إلى السيولة المظلمة الهامة جدا المتاحة في الأسواق الأمريكية يوفر فرصة أخرى لتحقيق أقصى قدر من الربح في التجارة، لا سيما عندما يقترن مع القدرة على تحديد الحد الأدنى / الحد الأقصى للأسعار لأي ساق من التجارة.
ومع ذلك، في حين أن الطحالب الزوج الحالية قد تعمل بشكل جيد لأزواج الأسهم، وغالبا ما يتطلب نهجا مختلفا لخيارات الأسهم. ويمكن أن يكون للسيولة في سوق الخيارات صورة مختلفة جدا عن األسهم. ساذجة تطبيق زوج الأسهم التقليدية ألغو إلى سوق الخيارات هو عرضة لتأثير السوق من خلال دفع باستمرار لتنفيذ. على سبيل المثال، الخوارزمية التي تتداول باستمرار عندما يضرب الزوج الانتشار المطلوب قد تحافظ على السوق من تقديم تحسين السعر وربما إشارة للسوق أن هناك خوارزمية في العمل. على النقيض من ذلك، إضافة تراكب تواب إلى التنفيذ له تأثير على إطالة وقت التنفيذ من خلال التوقف بشكل منهجي التنفيذ وإعادة عشوائيا بشكل عشوائي، مما يسمح للانتشار إلى "التنفس"، وبالتالي تمكين كبيرة في كثير من الأحيان (لكفاءة رأس المال / P & أمب؛ L الأسباب) حقوق الملكية / الخيار والخيار / الصفقات التداول لتنفيذ أكثر تدريجيا وتقليل الأثر.
الرجل، ربط والتوقف.
في حين أن مصادر السيولة والخيارات السيولة عبر أماكن متعددة لديها مخاطر ضمنية ضمنية، وهذه يمكن التقليل إلى الحد الأدنى مع الأدوات المناسبة. معظم التطبيقات لديها استجابة محدودة نوعا ما عندما يحصل على تعليق الساق. إما أن تذهب فورا إلى السوق أو يطفو على السطح تنبيه. ولا تكون أي من هذه الردود مفيدة بشكل خاص؛ فإن الأول يزيد تكاليف التنفيذ (ربما بشكل كبير)، في حين أن الثانية تجبر المتداول على الرد (ربما قبل الأوان).
الشكل 2: مثال على الخيار / زوج الخيار من منصة بير تراديبوك.
وتشمل البدائل الأفضل السماح للمتداول بتحديد مهلة زمنية قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات، في حالة انحراف السوق في الاتجاه الصحيح من تلقاء نفسه. وإذا لم يحدث ذلك، فستكون المرحلة الثانية هي تمكين التاجر من منح الطلب درجة معينة من حرية تقدير الأسعار.
وهناك طريقة أخرى لتحقيق أقصى قدر من السيطرة على تجارة متعددة أرجل تشمل خيارات الأسهم هي ربط. في عالم مثالي، يحتاج التاجر إلى مرفق لربط كل ساق من التجارة إلى معيار، والتي يمكن أن تكون تقلب أو دلتا أو مجرد هدف انتشار القيمة.
ويمكن بعد ذلك استخدام الحدود العليا والسفلى على جانبي هذه المعايير للتحكم في سلوك خوارزمية التنفيذ، مثل فترات التوقف المؤقت. وهناك ميزة أخرى إذا ما كان الربط متماشيا مع معيار السوق. (على سبيل المثال، في تراديبوك، يتم مزامنة ربط التقلب تماما مع قيم أومون (أوبتيون مونيتور) في بلومبرغ.)
القدرة على السيطرة على سلوك الخوارزمية تلقائيا بهذه الطريقة أهمية خاصة في حالة الأسهم / الخيار والخيار / الصفقات الخيار، والتي غالبا ما يكون لديها الكثير من الأجزاء المتحركة. حتى حركة صغيرة نسبيا في جزء مكون واحد يمكن أن تمحو التجارة P & أمبير؛ L. على سبيل المثال، بيع عمودي المكالمة (الخيار / الخيار) له مكون دلتا قصير له والتي يجب أن يتم تحوطها عن طريق شراء الأساس. ومع ارتفاع األسهم األساسية، تصبح التجارة أقل جاذبية. وبالمثل، فإن شراء / كتابة (شراء الأسهم، وبيع خيارات الاتصال) قد تصبح دون المستوى الأمثل عندما ينخفض صافي القيمة المطلقة للخيارات التي تباع أقل من مستوى معين.
دمج.
الاستراتيجيات التي تجمع بين الأسهم والخيارات يمكن بسهولة إنشاء إدارة المخاطر والكابوس حفظ الكتب. لذلك أي تطبيق التداول يحتاج إلى أن تكون متكاملة بإحكام مع كل من النازل التاجر وأنظمة المكاتب المتوسطة والظهرية. وهناك حالة مشتركة حيث تكون هذه الدرجة من التكامل قيمة خاصة حيث يعمل التاجر في نفس الاسم عبر استراتيجيات متعددة. ومثال بسيط جدا على ذلك هو بيع مكالمات متعددة دلتا محايد ضد المخزون الأساسي ولكن حيث كان نصف فقط هذه هي بيع فول، في حين أن الباقي كانت جزءا من انتشار الرأسي. القدرة على كل من الانفصال والجمع بين وجهة نظر هذه المعاملات تبسط إلى حد كبير إدارة المخاطر والمكتب الخلفي المشرف، فضلا عن تقليل الأخطاء التشغيلية. وبنفس الطريقة، فإن القدرة على الوصول إلى وظائف التطبيق في تطبيق تداول آخر (مثل نظام إدارة التنفيذ) تضيف أيضا قيمة سير عمل كبيرة.
التكامل في معنى مختلف أيضا يلعب دورا في كفاءة الأسهم / الخيار والخيار / تداول الخيارات. على سبيل المثال، العديد من التجار ترغب في أن تكون قادرة على تشغيل استراتيجية محتملة في وضع المحاكاة ومن ثم تفعيله مع رأس المال الحقيقي إذا كان الأداء يثبت مرضية. خاصة مع الاستراتيجيات الأكثر تعقيدا التي قد تنطوي على الساقين الخيار متعددة، سجل بسيط من محاكاة P & أمبير؛ L غير كاف، لأنه لا يعطي أي مؤشر على حجم المخاطر التي تكبدت فيما يتعلق الخيار اليونانيين.
لذلك يحتاج تطبيق التداول أن تكون متكاملة بإحكام مع الأدوات التحليلية والرسوم البيانية التي من شأنها أن تسمح لحساب وعرض جميع عوامل الخطر المرتبطة بالاستراتيجية، على حد سواء تاريخيا وفي الوقت الحقيقي.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب: غاري ستون، كبير موظفي الاستراتيجية، بلومبرغ تراديبوك + 1-212-617-2297، gstone2 @ بلومبرغ.
استنتاج.
وقد رأى العديد من التجار في استراتيجيات الأسهم / الخيارات التاريخية أن المعاملات المعبأة متاحة من الأسواق الفردية كخيار "آمن". وفي حين أنه قد يكون هناك في الماضي مقياس للحقيقة، فقد تغيرت الأوقات. الآن التجار لديهم الفرصة للوصول إلى السيولة اللازمة لتجارة واحدة عبر أماكن متعددة وتعظيم P & أمبير؛ L من خلال تنفيذ أفضل، في حين إدارة في وقت واحد بإحكام أي المخاطر المرتبطة بها.
وتسمى هذه الفرصة أزواج تراديبوك.
الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. للحصول على نسخة محدثة يرجى زيارة موقع أوك الإلكتروني (أوبتيونسكلارينغ /) أو الاتصال بنا على 212.617.3917.
بلومبرغ تراديبوك هو وسيط وكالة عالمية تقدم خوارزميات التداول المتقدمة والوصول المباشر إلى الأسواق لأكثر من 60 الأسهم العالمية، والعقود الآجلة، وأسواق الخيارات و 41 زوجا من العملات في سوق العملات الأجنبية لدينا. وقد خلق العديد من التجار نماذج الاستثمار والاستثمار والتداول في مختلف التطبيقات وتغذية لهم بلومبرغ المهنية & ريج؛ أبي البيانات الخدمة. الآن، باستخدام نفس الاتصال كما أبي البيانات بلومبرغ، يمكن للتجار دمج استراتيجياتهم مع أبي أوردر أبي عالية الأداء بلومبرغ وربط استراتيجياتهم إلى الطريق السريع التنفيذ الإلكتروني.
ليس في هذه الوثيقة ما يشكل عرضا أو التماسا لعرض لشراء أو بيع أي أداة مالية أو غيرها من الأدوات المالية أو يشكل أي نصيحة استثمارية أو توصية من أي ضمان أو أي أداة مالية أخرى. ويعتقد بلومبرغ ترادبوك أن المعلومات الواردة هنا تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ولكن لا يضمن دقتها.
بقلم بلومبرغ تراديبوك يوروب ليميتد، مسجلة في إنكلترا & أمب؛ ويلز رقم 3556095، المرخص له من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة رقم 187492. هذه الرسالة موجهة فقط للأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في الاستثمارات التي يمكن تداولها عبر الأنظمة وبعض المؤسسات ذات القيمة العالية. متوفر في جميع البلدان ويتم تقديمه فقط حيث تم الحصول على التخليص.
بلومبرغ تراديبوك ليك عضو في فينرا (فينرا) / سيبك / نفا. بلومبرغ تراديبوكس دو براسيل هو ممثل بلومبرغ تراديبوكس ليك في البرازيل مسجل مع باسن. بلومبرغ تراديبوك سيرفيسز ليك، بلومبرغ تراديبوكس سيرفيسز ليك، بلومبرغ تراديبوكس أوستراليا بتي لت عبن 36 091 542 077 أن 091 542 077، بلومبرغ تراديبوك دو براسيل لتا.، بلومبرغ تراديبوك كندا عضو في سيب، بلومبرغ تراديبوك ليميتد، بلومبرغ تراديبوك هونغ كونغ ليميتد أول أتس سفك-أفو 977، بلومبرغ تراديبوك جابان ليميتد عضو في جسدا / جيب، بلومبرغ ترادينغ سيرفيسز جابان لت، بلومبرغ تراديبوكس سينغابور بت لت رقم الشركة 200104338R، بلومبرغ ترادينغ سيرفيسز (سينغابور) بي تي إي المحدودة رقم الشركة 200101232G. بلومبرغ تراديبوك برمودا المحدودة، المرخصة لإجراء أعمال الاستثمار من قبل سلطة النقد برمودا.
بلومبرغ، بلومبرغ المهنية، بلومبرغ ترادبوك هي علامات تجارية وعلامات خدمة بلومبرغ المالية L. P. ("بفلب")، شراكة محدودة في ولاية ديلاوير، أو الشركات التابعة لها. وتقدم بلومبرغ ترادبوك من قبل شركة تابعة لبنك بلومبرغ ترادبوك ليك، والشركات التابعة لها، وهي متاحة على بس.
إضافة شركتك إلى ألغوورلد.
العناصر الشعبية.
كوبيرايت & كوبي؛ أوتوماتد ترادر لت 2018 - إستراتيجيات | الامتثال | تقنية.
تداول الخيارات ألغو
أتمتة تنفيذ التجارة وإدارة المخاطر.
التداول المباشر.
أتمتة استراتيجيات التداول الخيارات الخاصة بك باستخدام الاقتباس التلقائي والتحوط. تقليل وقت الاستجابة وتحسين أداء إستراتيجياتك. اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخيارات التي يتم تقييمها أو الإفراط في قيمتها والتجارة مع ميزة.
للعملاء التفاعلية الوسطاء.
محاكاة التداول.
الحصول على قدميك الرطب دون وضع المال الفعلي على المحك ومعرفة ما إذا كنت على استعداد للبطولات الكبرى. مدعوم من محاكاة تبادل واقعية ودقيقة القراد عن طريق القراد بيانات السوق اعادتها.
Backtesting.
قم باكتشاف إستراتيجيتك التلقائية ضد بيئة محاكاة. استخدام ألغوي أبي لتطوير استراتيجية تداول الخيارات، باكتست ونشرها للتداول الحية.
تداول الخيارات ألغو
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
أمثلة لاستراتيجيات التداول الخوارزمية للخيارات [مغلق]
معظم الأمثلة على الكتب المدرسية، والموارد عبر الإنترنت، تتحدث عن التداول الخوارزمي للأسهم، والعقود الآجلة، والفوركس، إلخ. وهي تغطي تقنيات مثل التداول المشترك، تحليل أريما، والعديد من الطرق الأخرى الأكثر غرابة لتداول هذه الأدوات.
ومع ذلك، شيء واحد أنا حقا لا أرى هو أمثلة على القيام بذلك الشيء نفسه تماما للخيارات، على سبيل المثال، الأسهم. من الواضح أن هذا سيكون أكثر صعوبة قليلا نظرا لطبيعة الخيارات ولكن لا يبدو مستحيلا.
بعض الأمثلة التي يمكن (تقريبا) التفكير في يحاولون حساب قيم أفضل للرابع ومثل ذلك، والعثور على الانحرافات في الخيارات بهذه الطريقة. ولكن يجب أن يكون هناك بعض الاستراتيجيات القائمة تماما على الكامنة، وذلك باستخدام التقنيات المذكورة أعلاه (مثل أريما). ما هو نوع من الأمثلة على التداول الخوارزمي للخيارات؟
أغلقت كموضوع من قبل لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد 1 فبراير '17 في 11:43.
يبدو أن هذا السؤال خارج الموضوع. أعطى المستخدمين الذين صوتوا لإغلاق هذا السبب المحدد: & كوت؛ الأسئلة التي تسعى إلى المساعدة في وضع استراتيجية التداول هي خارج الموضوع لأنها من غير المرجح أن تكون مفيدة للقراء الآخرين. & كوت؛ وندش]؛ لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد إذا كان يمكن إعادة صياغة هذا السؤال لتناسب القواعد في مركز المساعدة، يرجى تحرير السؤال.
يمكن للمرء أن يستخدم نموذج غارتش غير العادي للتنبؤ بالتقلبات غير المشروطة ومقارنتها بالتقلب الضمني.
إذا كنت تعتقد أن أسعار السوق من الدعوة الأوروبية ووضع خيارات منخفضة جدا ويجب عليك شرائها. إذا كانت توقعاتك الضمنية أقل من التقلبات الضمنية الحالية، فإن أسعار السوق للدعوة الأوروبية وخيارات الشراء مرتفعة جدا ويجب أن تبيعها.
ومع ذلك، تعتمد الخيارات على تقلب وسعر الكامنة إذا لم تكن متأكدا من سعر الأسهم الخاصة بك دعونا نقول، يمكن للمرء أن التجارة أتم سترادل لذلك كنت التجارة فقط التقلب.
خوارزمية خيارات التداول 2.
في هذا الجزء الثاني من سلسلة التداول خيارات خوارزمية نحن & # 8217؛ سوف ننظر بشكل وثيق في عوائد الخيار. خاصة في الجمع بين أنواع الخيارات المختلفة للحصول على الربح مصممة خصيصا المنحنيات والمخاطر. تجار الخيارات يعرفون مجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛، ولكنك & # 8217؛ لا تقتصر عليها. مع بعض الحيل يمكنك إنشاء الأدوات المالية الاصطناعية من أي الممتلكات المطلوبة & # 8211؛ على سبيل المثال & # 8220؛ الخيارات الثنائية & # 8221؛ مع أكثر من 100٪ عامل دفع تعويضات.
إن الرسم البياني للربح لخيار هو الربح أو الخسارة عند أو قبل انتهاء الصلاحية في الاعتماد على السعر الأساسي. لنفترض أننا نعلم أن سعر مادة عرض معينة سيزداد في الأشهر المقبلة. لذلك نحن شراء خيار الاتصال على هذا الأصل. يبدو الرسم البياني للربح لدينا كما يلي:
دعوة آبل في إضراب 144.
هذا هو العائد المحتمل عند شراء الحالي (يونيو 2017) آبل خيار الاتصال مع 4 أشهر انتهاء الوقت. وعلينا أن ندفع 668 دولارا أمريكيا لهذا الخيار. سعر آبل الحالي هو 144 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، كما أنه سعر المخالفة. الخط الأزرق هو الربح أو الخسارة، اعتمادا على سعر آبل عند انتهاء الصلاحية. سوف تنتهي صلاحية هذا الخيار من المال عندما يبقى آبل أقل من 144 $، لذلك نحن سوف تفقد ثم قسط. ونحن سوف لا تزال تفقد جزءا من قسط إذا كان الخيار تنتهي فقط قليلا في المال. نقطة التعادل هي حوالي 151 $. وإذا آبل يطفو أعلى حتى في وقت انتهاء الصلاحية، يمكننا جمع أرباح ضخمة من متعددة من قسط. لذا فإن شراء خيار الاتصال يعني فرصة ربح غير محدودة في خطر محدود. لا يمكنك أن تفقد أكثر من قسط.
الخط الأخضر في الرسم البياني هو قيمة الخيار النظري بعد 2 أشهر، في نصف وقت انتهاء الصلاحية. يتم تقريبها مع طريقة فرق محدود أو محسوبة مع صيغة بلاك سكولز، تعتمد على نوع الخيار. سعر الخيار الحقيقي هو عادة قريبة من تلك القيمة النظرية. لذلك يمكننا أن نرى أننا يمكن أن تبيع بالفعل الخيار مع الربح بعد شهرين عندما يكون سعر آبل ثم فوق 148 $.
بالمناسبة، هذا الرسم البياني الربح الخيار يشبه وظيفة استجابة وحدة الخطية المعدل في الشبكة العصبية. لذلك يمكننا التكهن بأنه عندما يبيع تجار الخيارات مليار دولار بشكل دائم وشراء أعداد كبيرة من الخيارات، عندما يعتمد السعر الأساسي على طلب الخيار، وعندما يتم استثمار الأرباح دائما في خيارات جديدة، يصبح سوق الخيار شبكة عصبية ضخمة. قد تظهر بعض الذكاء الاصطناعي اليوم والخيارات تبدأ شراء وبيع أنفسهم & # 8230؛
مجموعات الخيار.
الآن اسمحوا & # 8217؛ s نفترض أن نعرف على وجه اليقين أن سعر آبل سوف تتحرك في المرة القادمة، ولكننا لا نعرف ما إذا كان سوف ترتفع أو تسقط. لتحقيق الربح في كلتا الحالتين، ونحن مجرد شراء مكالمة وخيار وضع، سواء مع الاضراب بالسعر الحالي من 144 $:
1 مكالمة في 144 + 1 وضعت في 144.
يمكننا أن نرى أن مكالمة وخيار وضع مع نفس المعلمات دون & # 8217؛ t إلغاء بعضهم البعض! الرسم البياني الربح الناتج هو مجرد مجموع الرسوم البيانية الربح من الخيارات واحدة. بالنسبة لكلا الخيارين يجب أن ندفع مبلغ إجمالي قدره 1310 دولارا أمريكيا. إذا كان سعر آبل يبقى داخل 131 $ & # 8211؛ 157 $ مجموعة، ونحن نفقد. إذا كان ينتهي خارج هذا النطاق، ونحن الفوز. إذا كان ينتهي بها خارج بهامش واسع، ونحن الفوز كبيرة.
الآن نفترض أننا نعتقد أن الأصول فازت & # 8217؛ ر تكون متقلبة جدا في المرة القادمة وسعره سيبقى داخل نطاق. سنقوم بعد ذلك ببيع الخيارين بدلا من شرائها. بيع بدلا من شراء يتحول فقط الرسم البياني الربح أعلاه رأسا على عقب. ويمكننا أن نرى بالفعل المشكلة مع ذلك: الربح هو الآن محدود والخطر غير محدود.
ولتحديد ذلك، نحتاج إلى إضافة المزيد من الخيارات إلى المجموعة:
1 مكالمة في 139 +1 مكالمة في 149 & # 8211؛ 2 مكالمة في 144.
لهذا الرسم البياني للربح، استخدمنا 4 خيارات. اشترينا مكالمة واحدة في إضراب $ 5 أقل من السعر الحالي، مكالمة أخرى في ضربة $ 5 فوق السعر الحالي، وبيعنا اثنين من المكالمات القصيرة مع الإضراب بالسعر الحالي. للخيارين طويلة دفعنا $ 1400 قسط، وبالنسبة للخيارين قصيرة حصلنا على 1340 $. وهذا يترك لنا 60 $ مجموع تكلفة قسط، وفرصة تصل إلى 440 $ الربح عندما يبقى السعر داخل $ 140 & # 8211؛ $ 148 النطاق. هذا التحرير والسرد الخيار، لأي سبب من الأسباب، حصلت على اسم & # 8220؛ فراشة طويلة & # 8221؛ من قبل التجار الخيار.
بالمناسبة، يمكنك أن ترى من هذه الفراشة التي يمكنك أن تنتج حقا أي مخطط الربح مع مجموعة مناسبة من الخيارات. يتم تحديد موقف ذروة الفراشة من قبل أسعار الإضراب، وعرضه عن طريق المسافة، وارتفاعها من قبل عدد من الخيارات. بهذه الطريقة، العديد من قمم الفراشة المختلفة يمكن وضعها نظريا معا إلى الرسم البياني الربح من أي شكل. لسوء الحظ، لا يمكنك فقط تحديد موقفها الرأسي بحرية & # 8211؛ سيكون جزء من الرسم البياني دائما تحت خط الصفر & # 8230؛
هنا & # 821؛ s سكريبت C صغير (ل زورو) للتجارب مع جميع أنواع تركيبات الخيار:
هذا السيناريو يرسم المخططات المذكورة أعلاه. جوهر البرنامج النصي هو السرد () وظيفة في البداية. أنه يحتوي على واحد أو عدة أوبتيوناد المكالمات التي تحصل على المعلمات عدد من الخيارات، ونوع (شراء، بيع، دعوة، بوت، الأوروبية، بيناري)، وفرق الإضراب إلى السعر الحالي. في المثال أعلاه يمكنك ان ترى الجمع لفراشة طويلة. يمكن تعيين الأصل وتاريخ انتهاء الصلاحية في #define السطور أعلاه. ينزل النص البرمجي أسعار مواد العرض الحالية من غوغل ويحسب التقلب المطلوب للحصول على قيم الخيارات وأقساط التأمين. لتشغيله تحتاج زورو، R، و روانتليب حزمة من هتبس: //cran. r-project/bin/windows/contrib/3.3/RQuantLib_0.4.2.zip.
بعض الأمثلة الأخرى لمجموعات الخيارات الشائعة:
نداء أو وضع ينتشر الحد من المخاطر وكذلك أرباحنا إلى مبلغ ثابت. يمكن السيطرة على انحدار منحدر المركز مع فرق الإضراب. يمكننا أن نرى من الرسوم البيانية التي ينتشر (تقريبا) أي ما يعادل الخيارات الثنائية & # 8211؛ ولكن مع عامل دفع أفضل بكثير. الرسوم البيانية ليست متناظرة تماما، و سبرياد أعلاه لديها 514 $ الربح المحتمل و 486 $ خسارة محتملة & # 8211؛ أي ما يعادل خيار ثنائي مع دفع 105٪. إذا كان الأصل لديه نفس الرغبة في الصعود والهبوط، وفرز المكالمات يعطي لنا ميزة إحصائية مماثلة لميزة البائع من الخيارات واحدة. مع وضع انتشار ذلك & # 8217؛ ق العكس.
الخط الأخضر يبين لنا ما إذا كان من المنطقي لبيع التحرير والسرد قبل الأوان. لنفترض علمنا أن فون الجديد يميل إلى الانفجارات المفاجئة، وفتح آبل وضع انتشار. عندما ينخفض سعر آبل وينخفض دون 120 $ بعد شهرين، فإنه لا معنى للانتظار حتى انتهاء، لأن الخط الأخضر في 120 له نفس القيمة تقريبا من الخط الأزرق. المشكلة الوحيدة هي أن البيع يقلل من أرباحنا من قبل عرض / طلب انتشار والعمولة. لا يوجد خيار انتهاء صلاحية أي عرض / طلب انتشار، وإذا كان من أصل المال، وأيضا أي عمولة.
بعض المجموعات:
المجموعات التي تتضمن كلا من خيارات البيع والشراء & # 8211؛ مثل سبريادس، كوندورس، أو بوترفليس & # 8211؛ جذابة بشكل خاص. استثمارهم هو فقط الفرق بين الأقساط، وسيط الهامش هو أيضا وفقا لمتطلبات أصغر بسبب المخاطر المحدودة. هذا يسمح التداول مع رأس المال الصغير والرافعة المالية العالية.
الثراء السريع.
هنا & # 8217؛ s بلدي اليوم & # 8217؛ s الغنية-- غنية-- نصيحة سريعة، هذه المرة للوسطاء. المشكلة مع الخيارات هي أنك غالبا ما تحتاج إلى الانتظار أسابيع أو أشهر أو سنوات حتى تنتهي أخيرا ويمكنك حجز الربح الخاص بك. عزيزي السماسرة، ماذا عن فتح سوق للخيارات قصيرة الأجل؟ الخيارات التي تنتهي في نهاية كل يوم تداول، مع أسعار الإضراب في خطوات سنتا، وليس الدولار؟ ومن شأن هذه الخيارات أن تكون أداة مثيرة جدا للاهتمام خاصة بالنسبة للتداول الخوارزمي القصير الأجل. وسوف تصبح شعبية جدا وتنتج الكثير من اللجان. بطبيعة الحال، 10٪ من تلك اللجان بالنسبة لي. أنا فقط على براءة اختراع هذا المفهوم. الاتصال بي للحصول على شروط الترخيص.
استنتاج.
خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من الاستثمار، والحد من المخاطر، وزيادة الرافعة المالية، وتوليد المخططات الربح من أي شكل. اعتمادا على الأقساط، والرسوم البيانية الربح في كثير من الأحيان ليست متناظرة تماما. ويؤدي ذلك إلى ميزة إحصائية (أو عيب) لمجموعات الخيار مع الأصول غير المتداخلة.
I & # 8217؛ لقد تضمن البرنامج النصي أوبتيونسكورف في مخزن البرنامج النصي لعام 2017. منذ تحميل بيانات الأسعار من جوجل بدلا من ياهو نفذت مؤخرا فقط، أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو 1.59 أو أعلى. أنت & # 8217؛ سوف تحتاج أيضا R و روانتليب الحزمة. في المقالة النهائية من هذه السلسلة نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية اختبار استراتيجية تداول الخيارات الحقيقية.
25 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول 2 & رديقو؛
شكرا لهذه المادة وجميع عملك! مقدر جدا!
أين هو رمز كامل؟ (أو أين هو مستودع؟)
في أعلى اليسار أسفل & # 8220؛ تنزيل & # 8221 ؛.
شكرا، في انتظار الجزء 3.
متى سيكون أفيابل الجزء التالي؟
هل لديك أي مصلحة في التنفيذ في الثعبان؟
ليس صحيحا. سيكون من السهل نسبيا لتنفيذ البرنامج النصي الرسم البياني أعلاه في بيثون، ولكن هذا ليس كذلك لنظام التداول الخيار المقبل وبالنسبة لمعظم البرامج النصية الأخرى على هذه بلوق. بيثون بطيئة جدا.
أنا & # 8217؛ م مثيرة جدا للاهتمام، وأود أن استخدام زورو لتجارة سبس ينتشر.
ولكن هل من الممكن أن ترسل عقود معقدة (التحرير والسرد) من الخيارات انتشرت كما أمر واحد & # 8211؛ على سبيل المثال فراشة 4 خيارات كترتيب واحد مباشرة على سبيل المثال كتاب كبوي؟ ربما سيكون من الممكن في بعض الاصدار الجديد؟ & # 8211؛ كما وجدت في الميزات المخطط لها & # 8220؛ الأصول الاصطناعية من مزيج خطي من الأصول الحقيقية، لتداول سلة أو متعددة الأصول التحكيم. & # 8221؛ ؟
ماذا عن باكتستينغ باستخدام منتصف سعر العطاء / أسك + - بعض تعويض & # 8211؛ في سبكس واحد تقريبا أبدا التجارة على طلب أو سعر العطاء (انتشار واسع جدا)؟
كيف يتم إرسال المجموعات يعتمد على الوسيط أبي المساعد، ولكن كما علمتي، البرنامج المساعد يب الحالي يرسل لهم أوامر منفصلة، وليس كترتيب واحد.
يستخدم باكتست أسعار الطلب والعطاءات التاريخية. لذلك لاستخدام منتصف الأسعار بالإضافة إلى تعويض، يجب عليك تعديل البيانات التاريخية وفقا لذلك مع بعض النصي الصغيرة.
حسب معرفتي يب أبي إرسال أوامر (من جانبنا إلى خوادم يب) مع تعريف العقد، يمكن أن يكون العقد أصل واحد أو التحرير والسرد (قائمة السرد التحرير والسرد، ومحاولات الأصول الساقين، والاتجاه في التحرير والسرد، والكمية وغيرها).
هذا هو مثال على الخيار الخيار انتشار ترتيب الائتمان أبي:
من يب يرسل (داخليا) كترتيب واحد أو العديد من أوامر لتبادل / إس & # 8211؛ اعتمادا على التوجيه (الذكية أو المباشرة)، وإذا كان مضمونا أم لا، وإذا كان السرد / أوامر كتلة يسمح على تبادل الاختيار.
أتعامل بخيارات سبس التي يتم تداولها فقط على تبادل واحد (كبو) لذا إذا تم إرسال قواعد التحرير والسرد، يتم تداولها كتداول كتلة وليس خيارات فردية مع قواعدها الخاصة (على سبيل المثال زيادة السعر الأدنى مختلفة عن الخيارات المنفصلة).
إرسال أوامر منفصلة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر وخاصة في السوق السريعة. خيارات منفصلة عادة أكبر بكثير دلتا من التحرير والسرد بنيت منه، حتى الكمون الصغيرة في التداول بشكل منفصل يمكن أن يسبب خسائر.
حتى سؤالي هو: هل يمكن زورو بناء هذا العقد التحرير والسرد وإرسالها من خلال أبي يب كترتيب واحد؟
كما قلت، يتم إرسالها كأوامر منفصلة. ولكن هل يمكن الاتصال زورو الدعم والاستفسار عن تنفيذ أوامر التحرير والسرد ل يب أبي، أو تشير إلى أنه كميزة مستقبلية.
مادة لطيفة جدا !!
اكتشفت هذا الموقع. محتوى رائع. هل قمت بالتحقيق في هذه الاستراتيجيات مع أسواق كريبتوكيرنسي؟ وأخيرا حصلت على حوالي قراءة ورقة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الانحدار بايزي وبيتكوين (شاه، تشانغ)، ويبدو وكأنه خوارزمية ممتعة في محاولة لتنفيذ (100٪ العودة في 60 يوما إيسن & # 8217؛ ر هجومية تماما، إما). على أي حال، ونتطلع إلى ممارسة زورو. شكرا لأخذ الوقت للنشر!
jcl، لماذا أرين & # 8217؛ ر أنت غني؟
كيف اكتشفت أنني لست غنيا؟
لسجل، وأنا الانتهاء من كتابة البرنامج المساعد ألي انفست، وسيكون لها خيارات متعددة الساق ميزة عند الافراج عنهم. لا تدفع سوى العمولة الثابتة مرة واحدة بدلا من & # 8211؛ ويقول & # 8211؛ أربع لجان لأربع صفقات. (رسوم لكل عقد لا تزال سارية المفعول.) لذلك سوف تكون قادرة على إعادة إنشاء أي التحرير والسرد في هذه المقالة مع تجارة واحدة.
أنا & # 8217؛ لقد حاولت هذا الرمز وأنا لا تحصل بالضبط الإجابات المتوقعة. يبدو أنه لا يتم حساب قسط التأمين بحيث تكون أقل النقاط على الرسم البياني عند الصفر بدلا من أسفل لإظهار الخسارة المحتملة.
أنا & # 8217؛ م تشغيل 1.59 بيتا و رتيست يعمل بشكل صحيح.
يعمل هنا. يتم احتساب قسط من قبل مكتبة روانتليب، لذلك تأكد من أنك قمت بتثبيته بشكل صحيح من الرابط في دليل زورو، وأنك & # 8217؛ باستخدام بيتا زورو الحالي، وأعتقد أنه & # 8217؛ ق 1.59 .95. & # 8211؛ Andrew: هذا يبدو جيدا. أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية ربما تجد العديد من اختبار بيتا المهتمة للبرنامج المساعد على منتدى المستخدم زورو. اسمحوا لنا أن نعرف كيف انها & # 8217؛ ق القادمة.
باستخدام ديبوغفيو، وجدت أن هذا يتطلب حزمة ركيب ليتم تثبيتها.
جكل: أعتقد أنني سأحصل عليه في الإصدار التجريبي بحلول الأسبوع القادم. اتطلع اليه!
يبدو أن شفرة نص كوندور غير صحيحة. لديك مكالمة 4 مرات، ولكن ينبغي أن يكون شراء / بيع دعوة وشراء / بيع وضع.
أنا حاليا تبحث عن شخص إلى رمز الخيارات / العقود الآجلة استراتيجية التداول مع. أعرف الأسواق ولكن لا ألغو البرمجة الخبرة و لا وقت للتعلم.
المنهجية مربحة وواضحة جدا (وليس علم الصواريخ). ترغب في مشروع مشترك على الاختبار الخلفي ذلك والترخيص لبعض الاتصالات التجارية بلدي. نحن تقسيم الأرباح.
JCL & # 8230؛ أو هل يمكن أن يشير لي في اتجاه بعض المبرمجين زميل مع خيارات تجربة ألغو الذين قد تكون مهتمة في الإغلاق على منهجية مربحة ثبت.
كوندور كان في الواقع غير صحيح، وذلك بفضل لافتا إلى ذلك. عفيك تم إصلاح هذا في أحدث أوبتيونسكورف النصي للجزء 3 من هذه السلسلة. وأفضل مبرمج استراتيجيات الخيارات التي أعرفها هو زميلي ريتشارد & # 8211؛ يمكنك الاتصال به تحت معلومات (في) opgroup. de. لكنه فاز & # 8217؛ ر العمل من أجل تقسيم الأرباح.
عالية التردد و ألغو التداول أخذ الأسواق - ما يعني بالنسبة لك.
أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.
استراتيجية السعر المتوسط المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
أمثلة لاستراتيجيات التداول الخوارزمية للخيارات [مغلق]
معظم الأمثلة على الكتب المدرسية، والموارد عبر الإنترنت، تتحدث عن التداول الخوارزمي للأسهم، والعقود الآجلة، والفوركس، إلخ. وهي تغطي تقنيات مثل التداول المشترك، تحليل أريما، والعديد من الطرق الأخرى الأكثر غرابة لتداول هذه الأدوات.
ومع ذلك، شيء واحد أنا حقا لا أرى هو أمثلة على القيام بذلك الشيء نفسه تماما للخيارات، على سبيل المثال، الأسهم. من الواضح أن هذا سيكون أكثر صعوبة قليلا نظرا لطبيعة الخيارات ولكن لا يبدو مستحيلا.
بعض الأمثلة التي يمكن (تقريبا) التفكير في يحاولون حساب قيم أفضل للرابع ومثل ذلك، والعثور على الانحرافات في الخيارات بهذه الطريقة. ولكن يجب أن يكون هناك بعض الاستراتيجيات القائمة تماما على الكامنة، وذلك باستخدام التقنيات المذكورة أعلاه (مثل أريما). ما هو نوع من الأمثلة على التداول الخوارزمي للخيارات؟
أغلقت كموضوع من قبل لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد 1 فبراير '17 في 11:43.
يبدو أن هذا السؤال خارج الموضوع. أعطى المستخدمين الذين صوتوا لإغلاق هذا السبب المحدد: & كوت؛ الأسئلة التي تسعى إلى المساعدة في وضع استراتيجية التداول هي خارج الموضوع لأنها من غير المرجح أن تكون مفيدة للقراء الآخرين. & كوت؛ وندش]؛ لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد إذا كان يمكن إعادة صياغة هذا السؤال لتناسب القواعد في مركز المساعدة، يرجى تحرير السؤال.
يمكن للمرء أن يستخدم نموذج غارتش غير العادي للتنبؤ بالتقلبات غير المشروطة ومقارنتها بالتقلب الضمني.
إذا كنت تعتقد أن أسعار السوق من الدعوة الأوروبية ووضع خيارات منخفضة جدا ويجب عليك شرائها. إذا كانت توقعاتك الضمنية أقل من التقلبات الضمنية الحالية، فإن أسعار السوق للدعوة الأوروبية وخيارات الشراء مرتفعة جدا ويجب أن تبيعها.
ومع ذلك، تعتمد الخيارات على تقلب وسعر الكامنة إذا لم تكن متأكدا من سعر الأسهم الخاصة بك دعونا نقول، يمكن للمرء أن التجارة أتم سترادل لذلك كنت التجارة فقط التقلب.
خوارزمية خيارات التداول 2.
في هذا الجزء الثاني من سلسلة التداول خيارات خوارزمية نحن & # 8217؛ سوف ننظر بشكل وثيق في عوائد الخيار. خاصة في الجمع بين أنواع الخيارات المختلفة للحصول على الربح مصممة خصيصا المنحنيات والمخاطر. تجار الخيارات يعرفون مجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛، ولكنك & # 8217؛ لا تقتصر عليها. مع بعض الحيل يمكنك إنشاء الأدوات المالية الاصطناعية من أي الممتلكات المطلوبة & # 8211؛ على سبيل المثال & # 8220؛ الخيارات الثنائية & # 8221؛ مع أكثر من 100٪ عامل دفع تعويضات.
إن الرسم البياني للربح لخيار هو الربح أو الخسارة عند أو قبل انتهاء الصلاحية في الاعتماد على السعر الأساسي. لنفترض أننا نعلم أن سعر مادة عرض معينة سيزداد في الأشهر المقبلة. لذلك نحن شراء خيار الاتصال على هذا الأصل. يبدو الرسم البياني للربح لدينا كما يلي:
دعوة آبل في إضراب 144.
هذا هو العائد المحتمل عند شراء الحالي (يونيو 2017) آبل خيار الاتصال مع 4 أشهر انتهاء الوقت. وعلينا أن ندفع 668 دولارا أمريكيا لهذا الخيار. سعر آبل الحالي هو 144 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، كما أنه سعر المخالفة. الخط الأزرق هو الربح أو الخسارة، اعتمادا على سعر آبل عند انتهاء الصلاحية. سوف تنتهي صلاحية هذا الخيار من المال عندما يبقى آبل أقل من 144 $، لذلك نحن سوف تفقد ثم قسط. ونحن سوف لا تزال تفقد جزءا من قسط إذا كان الخيار تنتهي فقط قليلا في المال. نقطة التعادل هي حوالي 151 $. وإذا آبل يطفو أعلى حتى في وقت انتهاء الصلاحية، يمكننا جمع أرباح ضخمة من متعددة من قسط. لذا فإن شراء خيار الاتصال يعني فرصة ربح غير محدودة في خطر محدود. لا يمكنك أن تفقد أكثر من قسط.
الخط الأخضر في الرسم البياني هو قيمة الخيار النظري بعد 2 أشهر، في نصف وقت انتهاء الصلاحية. يتم تقريبها مع طريقة فرق محدود أو محسوبة مع صيغة بلاك سكولز، تعتمد على نوع الخيار. سعر الخيار الحقيقي هو عادة قريبة من تلك القيمة النظرية. لذلك يمكننا أن نرى أننا يمكن أن تبيع بالفعل الخيار مع الربح بعد شهرين عندما يكون سعر آبل ثم فوق 148 $.
بالمناسبة، هذا الرسم البياني الربح الخيار يشبه وظيفة استجابة وحدة الخطية المعدل في الشبكة العصبية. لذلك يمكننا التكهن بأنه عندما يبيع تجار الخيارات مليار دولار بشكل دائم وشراء أعداد كبيرة من الخيارات، عندما يعتمد السعر الأساسي على طلب الخيار، وعندما يتم استثمار الأرباح دائما في خيارات جديدة، يصبح سوق الخيار شبكة عصبية ضخمة. قد تظهر بعض الذكاء الاصطناعي اليوم والخيارات تبدأ شراء وبيع أنفسهم & # 8230؛
مجموعات الخيار.
الآن اسمحوا & # 8217؛ s نفترض أن نعرف على وجه اليقين أن سعر آبل سوف تتحرك في المرة القادمة، ولكننا لا نعرف ما إذا كان سوف ترتفع أو تسقط. لتحقيق الربح في كلتا الحالتين، ونحن مجرد شراء مكالمة وخيار وضع، سواء مع الاضراب بالسعر الحالي من 144 $:
1 مكالمة في 144 + 1 وضعت في 144.
يمكننا أن نرى أن مكالمة وخيار وضع مع نفس المعلمات دون & # 8217؛ t إلغاء بعضهم البعض! الرسم البياني الربح الناتج هو مجرد مجموع الرسوم البيانية الربح من الخيارات واحدة. بالنسبة لكلا الخيارين يجب أن ندفع مبلغ إجمالي قدره 1310 دولارا أمريكيا. إذا كان سعر آبل يبقى داخل 131 $ & # 8211؛ 157 $ مجموعة، ونحن نفقد. إذا كان ينتهي خارج هذا النطاق، ونحن الفوز. إذا كان ينتهي بها خارج بهامش واسع، ونحن الفوز كبيرة.
الآن نفترض أننا نعتقد أن الأصول فازت & # 8217؛ ر تكون متقلبة جدا في المرة القادمة وسعره سيبقى داخل نطاق. سنقوم بعد ذلك ببيع الخيارين بدلا من شرائها. بيع بدلا من شراء يتحول فقط الرسم البياني الربح أعلاه رأسا على عقب. ويمكننا أن نرى بالفعل المشكلة مع ذلك: الربح هو الآن محدود والخطر غير محدود.
ولتحديد ذلك، نحتاج إلى إضافة المزيد من الخيارات إلى المجموعة:
1 مكالمة في 139 +1 مكالمة في 149 & # 8211؛ 2 مكالمة في 144.
لهذا الرسم البياني للربح، استخدمنا 4 خيارات. اشترينا مكالمة واحدة في إضراب $ 5 أقل من السعر الحالي، مكالمة أخرى في ضربة $ 5 فوق السعر الحالي، وبيعنا اثنين من المكالمات القصيرة مع الإضراب بالسعر الحالي. للخيارين طويلة دفعنا $ 1400 قسط، وبالنسبة للخيارين قصيرة حصلنا على 1340 $. وهذا يترك لنا 60 $ مجموع تكلفة قسط، وفرصة تصل إلى 440 $ الربح عندما يبقى السعر داخل $ 140 & # 8211؛ $ 148 النطاق. هذا التحرير والسرد الخيار، لأي سبب من الأسباب، حصلت على اسم & # 8220؛ فراشة طويلة & # 8221؛ من قبل التجار الخيار.
بالمناسبة، يمكنك أن ترى من هذه الفراشة التي يمكنك أن تنتج حقا أي مخطط الربح مع مجموعة مناسبة من الخيارات. يتم تحديد موقف ذروة الفراشة من قبل أسعار الإضراب، وعرضه عن طريق المسافة، وارتفاعها من قبل عدد من الخيارات. بهذه الطريقة، العديد من قمم الفراشة المختلفة يمكن وضعها نظريا معا إلى الرسم البياني الربح من أي شكل. لسوء الحظ، لا يمكنك فقط تحديد موقفها الرأسي بحرية & # 8211؛ سيكون جزء من الرسم البياني دائما تحت خط الصفر & # 8230؛
هنا & # 821؛ s سكريبت C صغير (ل زورو) للتجارب مع جميع أنواع تركيبات الخيار:
هذا السيناريو يرسم المخططات المذكورة أعلاه. جوهر البرنامج النصي هو السرد () وظيفة في البداية. أنه يحتوي على واحد أو عدة أوبتيوناد المكالمات التي تحصل على المعلمات عدد من الخيارات، ونوع (شراء، بيع، دعوة، بوت، الأوروبية، بيناري)، وفرق الإضراب إلى السعر الحالي. في المثال أعلاه يمكنك ان ترى الجمع لفراشة طويلة. يمكن تعيين الأصل وتاريخ انتهاء الصلاحية في #define السطور أعلاه. ينزل النص البرمجي أسعار مواد العرض الحالية من غوغل ويحسب التقلب المطلوب للحصول على قيم الخيارات وأقساط التأمين. لتشغيله تحتاج زورو، R، و روانتليب حزمة من هتبس: //cran. r-project/bin/windows/contrib/3.3/RQuantLib_0.4.2.zip.
بعض الأمثلة الأخرى لمجموعات الخيارات الشائعة:
نداء أو وضع ينتشر الحد من المخاطر وكذلك أرباحنا إلى مبلغ ثابت. يمكن السيطرة على انحدار منحدر المركز مع فرق الإضراب. يمكننا أن نرى من الرسوم البيانية التي ينتشر (تقريبا) أي ما يعادل الخيارات الثنائية & # 8211؛ ولكن مع عامل دفع أفضل بكثير. الرسوم البيانية ليست متناظرة تماما، و سبرياد أعلاه لديها 514 $ الربح المحتمل و 486 $ خسارة محتملة & # 8211؛ أي ما يعادل خيار ثنائي مع دفع 105٪. إذا كان الأصل لديه نفس الرغبة في الصعود والهبوط، وفرز المكالمات يعطي لنا ميزة إحصائية مماثلة لميزة البائع من الخيارات واحدة. مع وضع انتشار ذلك & # 8217؛ ق العكس.
الخط الأخضر يبين لنا ما إذا كان من المنطقي لبيع التحرير والسرد قبل الأوان. لنفترض علمنا أن فون الجديد يميل إلى الانفجارات المفاجئة، وفتح آبل وضع انتشار. عندما ينخفض سعر آبل وينخفض دون 120 $ بعد شهرين، فإنه لا معنى للانتظار حتى انتهاء، لأن الخط الأخضر في 120 له نفس القيمة تقريبا من الخط الأزرق. المشكلة الوحيدة هي أن البيع يقلل من أرباحنا من قبل عرض / طلب انتشار والعمولة. لا يوجد خيار انتهاء صلاحية أي عرض / طلب انتشار، وإذا كان من أصل المال، وأيضا أي عمولة.
بعض المجموعات:
المجموعات التي تتضمن كلا من خيارات البيع والشراء & # 8211؛ مثل سبريادس، كوندورس، أو بوترفليس & # 8211؛ جذابة بشكل خاص. استثمارهم هو فقط الفرق بين الأقساط، وسيط الهامش هو أيضا وفقا لمتطلبات أصغر بسبب المخاطر المحدودة. هذا يسمح التداول مع رأس المال الصغير والرافعة المالية العالية.
الثراء السريع.
هنا & # 8217؛ s بلدي اليوم & # 8217؛ s الغنية-- غنية-- نصيحة سريعة، هذه المرة للوسطاء. المشكلة مع الخيارات هي أنك غالبا ما تحتاج إلى الانتظار أسابيع أو أشهر أو سنوات حتى تنتهي أخيرا ويمكنك حجز الربح الخاص بك. عزيزي السماسرة، ماذا عن فتح سوق للخيارات قصيرة الأجل؟ الخيارات التي تنتهي في نهاية كل يوم تداول، مع أسعار الإضراب في خطوات سنتا، وليس الدولار؟ ومن شأن هذه الخيارات أن تكون أداة مثيرة جدا للاهتمام خاصة بالنسبة للتداول الخوارزمي القصير الأجل. وسوف تصبح شعبية جدا وتنتج الكثير من اللجان. بطبيعة الحال، 10٪ من تلك اللجان بالنسبة لي. أنا فقط على براءة اختراع هذا المفهوم. الاتصال بي للحصول على شروط الترخيص.
استنتاج.
خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من الاستثمار، والحد من المخاطر، وزيادة الرافعة المالية، وتوليد المخططات الربح من أي شكل. اعتمادا على الأقساط، والرسوم البيانية الربح في كثير من الأحيان ليست متناظرة تماما. ويؤدي ذلك إلى ميزة إحصائية (أو عيب) لمجموعات الخيار مع الأصول غير المتداخلة.
I & # 8217؛ لقد تضمن البرنامج النصي أوبتيونسكورف في مخزن البرنامج النصي لعام 2017. منذ تحميل بيانات الأسعار من جوجل بدلا من ياهو نفذت مؤخرا فقط، أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو 1.59 أو أعلى. أنت & # 8217؛ سوف تحتاج أيضا R و روانتليب الحزمة. في المقالة النهائية من هذه السلسلة نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية اختبار استراتيجية تداول الخيارات الحقيقية.
25 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول 2 & رديقو؛
شكرا لهذه المادة وجميع عملك! مقدر جدا!
أين هو رمز كامل؟ (أو أين هو مستودع؟)
في أعلى اليسار أسفل & # 8220؛ تنزيل & # 8221 ؛.
شكرا، في انتظار الجزء 3.
متى سيكون أفيابل الجزء التالي؟
هل لديك أي مصلحة في التنفيذ في الثعبان؟
ليس صحيحا. سيكون من السهل نسبيا لتنفيذ البرنامج النصي الرسم البياني أعلاه في بيثون، ولكن هذا ليس كذلك لنظام التداول الخيار المقبل وبالنسبة لمعظم البرامج النصية الأخرى على هذه بلوق. بيثون بطيئة جدا.
أنا & # 8217؛ م مثيرة جدا للاهتمام، وأود أن استخدام زورو لتجارة سبس ينتشر.
ولكن هل من الممكن أن ترسل عقود معقدة (التحرير والسرد) من الخيارات انتشرت كما أمر واحد & # 8211؛ على سبيل المثال فراشة 4 خيارات كترتيب واحد مباشرة على سبيل المثال كتاب كبوي؟ ربما سيكون من الممكن في بعض الاصدار الجديد؟ & # 8211؛ كما وجدت في الميزات المخطط لها & # 8220؛ الأصول الاصطناعية من مزيج خطي من الأصول الحقيقية، لتداول سلة أو متعددة الأصول التحكيم. & # 8221؛ ؟
ماذا عن باكتستينغ باستخدام منتصف سعر العطاء / أسك + - بعض تعويض & # 8211؛ في سبكس واحد تقريبا أبدا التجارة على طلب أو سعر العطاء (انتشار واسع جدا)؟
كيف يتم إرسال المجموعات يعتمد على الوسيط أبي المساعد، ولكن كما علمتي، البرنامج المساعد يب الحالي يرسل لهم أوامر منفصلة، وليس كترتيب واحد.
يستخدم باكتست أسعار الطلب والعطاءات التاريخية. لذلك لاستخدام منتصف الأسعار بالإضافة إلى تعويض، يجب عليك تعديل البيانات التاريخية وفقا لذلك مع بعض النصي الصغيرة.
حسب معرفتي يب أبي إرسال أوامر (من جانبنا إلى خوادم يب) مع تعريف العقد، يمكن أن يكون العقد أصل واحد أو التحرير والسرد (قائمة السرد التحرير والسرد، ومحاولات الأصول الساقين، والاتجاه في التحرير والسرد، والكمية وغيرها).
هذا هو مثال على الخيار الخيار انتشار ترتيب الائتمان أبي:
من يب يرسل (داخليا) كترتيب واحد أو العديد من أوامر لتبادل / إس & # 8211؛ اعتمادا على التوجيه (الذكية أو المباشرة)، وإذا كان مضمونا أم لا، وإذا كان السرد / أوامر كتلة يسمح على تبادل الاختيار.
أتعامل بخيارات سبس التي يتم تداولها فقط على تبادل واحد (كبو) لذا إذا تم إرسال قواعد التحرير والسرد، يتم تداولها كتداول كتلة وليس خيارات فردية مع قواعدها الخاصة (على سبيل المثال زيادة السعر الأدنى مختلفة عن الخيارات المنفصلة).
إرسال أوامر منفصلة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر وخاصة في السوق السريعة. خيارات منفصلة عادة أكبر بكثير دلتا من التحرير والسرد بنيت منه، حتى الكمون الصغيرة في التداول بشكل منفصل يمكن أن يسبب خسائر.
حتى سؤالي هو: هل يمكن زورو بناء هذا العقد التحرير والسرد وإرسالها من خلال أبي يب كترتيب واحد؟
كما قلت، يتم إرسالها كأوامر منفصلة. ولكن هل يمكن الاتصال زورو الدعم والاستفسار عن تنفيذ أوامر التحرير والسرد ل يب أبي، أو تشير إلى أنه كميزة مستقبلية.
مادة لطيفة جدا !!
اكتشفت هذا الموقع. محتوى رائع. هل قمت بالتحقيق في هذه الاستراتيجيات مع أسواق كريبتوكيرنسي؟ وأخيرا حصلت على حوالي قراءة ورقة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الانحدار بايزي وبيتكوين (شاه، تشانغ)، ويبدو وكأنه خوارزمية ممتعة في محاولة لتنفيذ (100٪ العودة في 60 يوما إيسن & # 8217؛ ر هجومية تماما، إما). على أي حال، ونتطلع إلى ممارسة زورو. شكرا لأخذ الوقت للنشر!
jcl، لماذا أرين & # 8217؛ ر أنت غني؟
كيف اكتشفت أنني لست غنيا؟
لسجل، وأنا الانتهاء من كتابة البرنامج المساعد ألي انفست، وسيكون لها خيارات متعددة الساق ميزة عند الافراج عنهم. لا تدفع سوى العمولة الثابتة مرة واحدة بدلا من & # 8211؛ ويقول & # 8211؛ أربع لجان لأربع صفقات. (رسوم لكل عقد لا تزال سارية المفعول.) لذلك سوف تكون قادرة على إعادة إنشاء أي التحرير والسرد في هذه المقالة مع تجارة واحدة.
أنا & # 8217؛ لقد حاولت هذا الرمز وأنا لا تحصل بالضبط الإجابات المتوقعة. يبدو أنه لا يتم حساب قسط التأمين بحيث تكون أقل النقاط على الرسم البياني عند الصفر بدلا من أسفل لإظهار الخسارة المحتملة.
أنا & # 8217؛ م تشغيل 1.59 بيتا و رتيست يعمل بشكل صحيح.
يعمل هنا. يتم احتساب قسط من قبل مكتبة روانتليب، لذلك تأكد من أنك قمت بتثبيته بشكل صحيح من الرابط في دليل زورو، وأنك & # 8217؛ باستخدام بيتا زورو الحالي، وأعتقد أنه & # 8217؛ ق 1.59 .95. & # 8211؛ Andrew: هذا يبدو جيدا. أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية ربما تجد العديد من اختبار بيتا المهتمة للبرنامج المساعد على منتدى المستخدم زورو. اسمحوا لنا أن نعرف كيف انها & # 8217؛ ق القادمة.
باستخدام ديبوغفيو، وجدت أن هذا يتطلب حزمة ركيب ليتم تثبيتها.
جكل: أعتقد أنني سأحصل عليه في الإصدار التجريبي بحلول الأسبوع القادم. اتطلع اليه!
يبدو أن شفرة نص كوندور غير صحيحة. لديك مكالمة 4 مرات، ولكن ينبغي أن يكون شراء / بيع دعوة وشراء / بيع وضع.
أنا حاليا تبحث عن شخص إلى رمز الخيارات / العقود الآجلة استراتيجية التداول مع. أعرف الأسواق ولكن لا ألغو البرمجة الخبرة و لا وقت للتعلم.
المنهجية مربحة وواضحة جدا (وليس علم الصواريخ). ترغب في مشروع مشترك على الاختبار الخلفي ذلك والترخيص لبعض الاتصالات التجارية بلدي. نحن تقسيم الأرباح.
JCL & # 8230؛ أو هل يمكن أن يشير لي في اتجاه بعض المبرمجين زميل مع خيارات تجربة ألغو الذين قد تكون مهتمة في الإغلاق على منهجية مربحة ثبت.
كوندور كان في الواقع غير صحيح، وذلك بفضل لافتا إلى ذلك. عفيك تم إصلاح هذا في أحدث أوبتيونسكورف النصي للجزء 3 من هذه السلسلة. وأفضل مبرمج استراتيجيات الخيارات التي أعرفها هو زميلي ريتشارد & # 8211؛ يمكنك الاتصال به تحت معلومات (في) opgroup. de. لكنه فاز & # 8217؛ ر العمل من أجل تقسيم الأرباح.
عالية التردد و ألغو التداول أخذ الأسواق - ما يعني بالنسبة لك.
أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.
استراتيجية السعر المتوسط المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)
Comments
Post a Comment